Darwinex DWC

Интересная тема от Darwinex. Это британский брокер со своей оригинальной инвестиционной системой, где вместо ПАММов такие себе Дарвины.

И вот наблюдения за трейдерским пулом показывают, что инвестиции всегда идут циклами. Есть период 3-4 месяца, когда портфолио из дарвинов ведет себя, в целом, неплохо, и 1-2 месяца, когда доходы по портфолио обвально падают.

Причина сугубо психологическая, loss aversion - нежелание принимать убытки и обрезание профита. Т.е. люди тянут до последнего убыточные сделки и боятся держать в рынке прибыльные. Это также означает, что если в убыточный цикл входить против позиций трейдеров, это будет прибыльным.

Чтобы использовать этот феномен, Дарвинекс ввел оригинальную идею - алгоритмический хеджинговый счет DWC. Он активируется, когда вместо стандартного 50/50 (сделки по валютным парам рандомные) наблюдается активный перекос позиций.

Тогда DWC входит против позиций трейдеров. В результате, DWC становится оригинальным индикатором, поскольку:
  • он растет, когда большинство трейдеров Darwinex теряют деньги;
  • падает, когда большинство в прибыли.

Т.е. это такой сентимент-индикатор, который можно использовать прямым образом. Если DWC падает, значит розничные трейдеры, в основной своей массе, делают деньги. Если теряют - наоборот, DWC растет.

Соответственно, его можно использовать для определения благоприятных торговых условий. Поскольку подавляющее большинство (>90% трейдеров) используют в торговле ТА, DWC указывает на технически благоприятный рынок, что универсально для всех брокеров и всего retail FX.

Если DWC отталкивается от дна и начинает расти - рынок ухудшается. Каждый цикл индикатора указывает на циклы доходности розничных позиций. Если доход по твоему счету падает вместе с DWC - что-то не то, ты занимаешь позиции против среднестатистически прибыльных (все делают деньги, а ты нет). Если доход растет вместе с DWC - ты прибыльно входишь против толпы и т.д.


Подробнее по ссылкам ниже.

Описание: https://blog.darwinex.com/dwc-hedging-darwin/

Индикатор: https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20

К примеру, в августе DWC резко вырос - трейдеры массово теряли деньги. Но в последнюю неделю начал падать - пошел профит. Это действительно коррелирует с доходностью, например, тех же ПАММ счетов на Альпари.
 
Сверху