Меню
Новые сообщения
Кто:
Расширенный поиск…

Нефть

Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Обсуждение нефти всех сортов - Brent, WTI, Urals и т.д.

Тикеры на графике
  • Нефть Brent: UKOIL
  • Нефть WTI: USOIL
Где торговать
  • CFD на Brent: BRN
  • CFD на WTI: WTI
  • Фьючерсы на биржах ICE, MOEX, NYMEX, Euronext, etc.
Фундаментальные данные
Пример анализа по EIA, хронология
 
Последнее редактирование:
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Канал 30-40$ - сакрально притягательный, ибо нефтюшка игралась с ним множество раз за прошедшие 25 лет.

Видимо, это и есть реальная рыночная стоимость нефтюшки минус спекулятивные игры с нефтяными фьючерсами.

 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Прогноз Ларри Вильямса по нефти на 2016й год. Ждет ралли до сентября и стремительное падение нефти на уровень февраля 2016.



Отметил эти же циклы на графике. Как видим, прогноз Ларри имеет небольшой временной лаг но, в целом, отличается поразительной точностью.

 
Последнее редактирование:
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Еще более интересна ценовая цикличность нефти. В подавляющем большинстве случаев после августа цена нефти проседает.
  • Если восходящий тренд очень сильный - рост цены в этот период замедляется.
  • В консолидации и при глобальном ослаблении цены падение может быть драматическим (см. осень 2014 и 2015).


Перспективу на осень 2016го мы видим отчетливо - по технике, откат почти завершен. Добавляем к этому осеннюю цикличность и есть достаточно оснований ждать падение стоимости нефти после сентября-октября, с небольшим ростом после августа (если оценивать корреляцию с ценой 2015го).
 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Нефть упала до 3-месячного минимума. Обращаем внимание на длинную свечку - это падение после выхода данных о том, что в США впервые за 10 недель отмечается рост запасов нефти.



Падение запасов завершено, обратный рост:

 
Последнее редактирование:
Tapok

Tapok

Старший трейдер
Brent (UKOIL)

Сейчас цена пробила PPZ, вокруг которого стремительно плясала несколько месяцев, я бы ждал ретеста этого уровня, и подход к уровню спроса, для повторного теста.
Плюс на недельном фрейме - видно что цена завершила свой откат как написано выше.
Цена подошла к предыдущему минимуму, после которого образует PPR, который в теории является LH.
Из излюбленных слияний, стохастик формирует скрытую дивергенцию. Я бы задумывался о шортах.
 
Последнее редактирование модератором:
Tapok

Tapok

Старший трейдер
USOIL.
Цена как и в случае с UKOIL пробила PPZ. После пробоя, она за пол-дня вернулась к уровню, и протестировала его, тем самым пошла вниз дальше, создав на дневном фрейме - медвежий OB. Этот OB является частью ретеста, сейчас нефть падает в цене, и я бы думал о падении прямо до уровня Demand, а возможно и о его пробое, на 4 часах цена движется красивым волнообразным трендом (Ну, так и должно быть, лил) - но видно, что она уважает созданные раньше минимумы, и на момент написания данного поста она создает OB от предыдущего LL - думал бы о короткой позиции.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex

Alex

Новенький
Идеи по нефти:
На недельном графике мы видим, что четкого тренда сейчас нет.

Переходим на дневной график. Видим, что цена приближается к важной зоне, которую она много раз тестировала. Я буду ждать либо пробоя этой зоны и войду на откате (ВРС), либо буду входить на отбой, если образуется пин-бар, фейки или IB.
 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
OPEC впервые за 8 лет договорился об ограничении добычи нефти. Сия организация, что представляет 40% от мировой добычи, решила выдавать на 750 000 баррелей в сутки меньше.

Глупо, очень глупо. Теперь конкуренты, что не входят в OPEC просто начнут ломать свою качалку, гоня жижи как можно больше. Первый уже в деле - РФ, что не входит в OPEC, превысила советский рекорд по добыче нефти, что составил 11.1 миллионов баррелей в сутки в сентябре (на 400 000 больше, чем было в августе). Кстати, прошлый раз этот рекорд по добыче был поставлен в 1987 году, незадолго до развала СССР (нет-нет, никаких аналогий :D).


Рынок отреагировал всплеском цены, но без излишнего фанатизма:



Не удивительно - по данным аналитиков (Vitol Group BV, крупнейший нефтяной торговый дом), перенасыщение рынка жижей будет минимум до 2018 года. Кроме того, сланцевые производители тут же с удовольствием займут долю дрогнувшего OPEC.

Есть и еще один фактор, объясняющий, с чего это все качают нефти как можно больше, хотя цены на дне. Виной тому отраслевая стандартизация, что резко снизила себестоимость добычи со всех основных источников и продолжает снижать дальше. Поэтому эффект от уменьшения добычи ожидается ограниченным.

Однако, эмоциональная реакция может быть яркой, о да. Ждем, смотрим. Я в таких случаях жду затухания первого эмоционального импульса и потом уже смотрю, где тут поживиться.
 
Tapok

Tapok

Старший трейдер
Анализ Brent (UKOIL)

Цена сейчас штурмует область предложения, и у неё есть все основания пробить уровень в кратко/среднесрочной перспективе.

Как мы видим - возможен откат к линии тренда, затем непосредственный тест уровня с его пробоем и откатом. Также есть PPZ что может остановить цену, однако.

Сценарий возможен вот такой, с глубоким откатом к Demand. Однако, чтобы дойти до этого уровня снова, цене понадобится пробить тренд. линию.

Анализ контекста. Делаем вывод что покупатели обладают силой, и держат этот рынок, должна произойти четкая смена динамики, чтобы шортовый вариант был актуален, пока что я больше склоняюсь к лонгу.

Недельный график. Ну, без комментариев, внушает доверие :)

Какой вывод?
Каждый сделает его сам для себя, я лишь показал то, что у цена сейчас есть диапазон с которым она будет взаимодействовать и проводить реакции, я больше склоняюсь к лонговой версии, поскольку в случае пробоя уровня шеи, цена выходит в "открытое" плавание. Но, уровень безусловно сильный и может доказать обратное. Будьте бдительны.

Спасибо за внимание :)
 
Последнее редактирование модератором:
f3tality

f3tality

Старший трейдер
Анализ WTI (XTIUSD)
Цена достигла сильного уровня предложения и отбросила две тени, захватив интерес продавцов. Далее можем наблюдать пробой внутреннего бара, пересечение стохастика в перекупленности - сигнал на продажу.
При приближении на 4 часовой период мы можем наблюдать смену тренда по свингам и скрытую дивергенцию. А так же ОВ на откате.
Таким образом я рассчитываю на шорт до уровня поддержки.
 
Последнее редактирование модератором:
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
С семинара, надергал чутка скринов. Инфа с платной аналитики, что команда Пректера на elliotwave.com публикует и где вангуются, как видим, низкие цены на нефть. Читай, предстоящие потрясения для рублика (и не только):




Предлагаю Роскомнадзору срочно забанить любые упоминания о Волнах Эллиота, они покушаются на стабильность национальной валюты :D

Пректер же и его человеки нередко давали мощные прогнозы, успешно ванговали 2008й и т.д. Очень интересно будет посмотреть в следующем году на результаты.
 
Последнее редактирование:
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Нефть пробила предыдущий минимум, моментум в шорт набирает обороты.



Добавляем к этому осеннюю цикличность и есть достаточно оснований ждать падение стоимости нефти после сентября-октября
Нажмите, чтобы раскрыть...
Самоцитирование от 28 июня. С начала октября нефть просела с 54 до 44 и тянет к следующему уровню на 41.
 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Ноябрьский отчет OPEC, мегаполезняшка https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR November 2016.pdf

Судя по экспертной трактовке, хранилища переполнены, супертанкеры закончились, ограничивать добычу не получается, а в 2017 перепроизводство нефти достигнет 2 млн. баррелей в сутки. В прошлый раз такой дисбаланс привел к обвалу цены до 30$ в конце 2015 года.

По технике, максимумы не обновлены, а о долгосрочном падении можно будет судить по пробою ближайшей поддержки.

 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Невероятно, но на Московской бирже, оказывается, народ активно ставил на рост нефти и проигрался в пух и прах. Агонь:


Наглядно:
С середины октября... спекулянты поставили около 8 млрд. рублей своих сбережений на рост нефтяных котировок
Нажмите, чтобы раскрыть...
 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Если рассматривать прогноз Вильямса как индикатор моментума, то он отличается, безусловно, примечательной точностью. Рост и падение в каждом периоде было безошибочным. При этом надо рассматривать не даты (ибо они даны как вероятностные зоны), а рост/падение в отчетном периоде.

Что и выделено на графике. Скажем, если по Вильямсу с 03/28 по 5/31 был рост (цена в 5/31 выше, чем в 03/28), то выделено зеленым, падение - красным.

Единственный сильный лаг - рост цены октябрь-ноябрь (по Вильямсу, в этот период уже должно было идти безостановочное падение), однако, затем он сгладился и падение пошло указанным темпом.


И это прогноз, что он давал в ноябре 2015го... впечатляет.
 
Мастер с йодом

Мастер с йодом

Дармоед
Нефтяники продолжают драться в песочнице и пытаются договориться, чтобы все прекратили одновременно качать жижу. Ибо ее дофига и это давит на цену вниз.



РФ не входит в ОПЕК, Сауды входят. Интрижка глубже, чем кажется. Сауды поддерживаются США, не хотят тусить с РФ и генерируют обижаки. Вот и недавно снова вышли из переговоров. Тут еще и Иран хочет дойти до санкционных уровней добычи, ибо нужны денежки, аятоллы изголодались по долларовому кешу (наложницы такие требовательные сучки).

Суть проста. Лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - хочет чтобы все было "па чеснаку". Т.е. никто не жульничает и все обрезают добычу так, как договорились, прозрачно и без кидков. На практике это означает, что Ирак должен уменьшить добычу, а Иран - заморозить на текущих уровнях. Иран не хочет, пока не достигнет 4 млн. баррелей в сутки, как было до санкций. Еще и РФ надо уломать, а те не входят в ОПЕК и догнали добычу до уровней, что превышают таковые в бытность СССР (тоже нужны денежки).

Если граждане жадные нефтяники не договорятся, IEA предупреждает, что 2017й станет 4м годом подряд, когда на рынке будет присутствовать большой избыток нефти, что давит на цену.

На фоне пессимизма относительно успешности этих бесконечных переговоров, медведи топят вниз.

 
Последнее редактирование:
Han Solovich

Han Solovich

Начинающий
Сегодня нефть выросла на ожиданиях заседания ОПЕК. Примерно на 4% к ценнику в 49$.

Сегодня в течение дня можно ожидать "шторм и гром".
Заседание началось в 12.00 по Москве. Было много обещалок вчера, посмотрим как слова будут согласовываться с делами.

Все кто торгует нефть, готовьтесь к шортам, или к лонгам. Ну вы всё сами прекрасно знаете, ага. По "мнению аналитиков" цена может уйти в обе стороны на 5-7$.

А уже в 18.00 по МСК будут подведут итоги встречи. Держим руку на пульсе, голову в холоде.

 
Последнее редактирование:
You must log in or register to reply here.
Сверху