Падающие ножи (Falling Knifes)

Один из немногих паттернов price action, любимых и уважаемых на Уолл Стрит. Стал особенно актуальным сейчас, когда падают рынки и этот паттерн повсюду.

Суть паттерна в том, что входить против рынка на сильном нисходящем моментуме крайне нежелательно. Это тоже самое, что поймать падающий нож - отсюда и название паттерна. Попытки же выкупить "на дне" статистически провалятся и нож порежет ручки неудачливому трейдеру.

Соответственно, вместо ловли ножей, надо заняться чем-то более продуктивным, а именно, поиском потенциальных сигналов разворота другими ТА и ФА методами. Либо краткосрочно шортить такие ножи, ускоряя их моментум.

На графике падающие ножи легко увидеть, это весьма характерные свечи:



Свежие примеры. Акции AAPL демонстрируют целую партию падающих ножей, ловля которых пробьет дыру в любом кошельке. Это указание на сильнейший нисходящий моментум (и указание, что дно пока еще не достигнуто):


Аналогично, индекс S&P 500:



Фундаментальные причины для падающих ножей, это:

  • Квартальные отчеты. Выход корпоративной квартальной отчетности может инициировать ножи, ибо рынок расценит результаты ниже ожидаемых и ножи полетят вниз, пока не достигнут равновесного, с точки зрения рынка, уровня стоимости компании.
  • Экономические отчеты. ФРС, любые макроэкономические данные. В данном случае ФРС гонит ставку и нагоняет на рынок страх общемировой рецессии, вызывая ножи на фондовых индексах.

С технической точки зрения ножи обычно легко пробивают любые ключевые уровни поддержки и уходят за них, пока не втыкаются в пол.

Сила падающего же ножа зависит от условий рынка. На растущем цикле они тормозят быстрее, на падающем (в рецессии, на смене бизнес-цикла, как сейчас) могут разогнаться до неприличных скоростей, что мы нынче и наблюдаем.
 

hoz

Новенький
Эту тему нужно бы продолжить. Ведь, продавать в таких моментах стрёмно. Покупать тоже не вариант. Здесь нужно определиться с тем, как поступать в подобных ситуациях.
 
Сверху