PTMC
Начинающий
Книга одного из лучших специалистов по трейдингу - Перри Кауфмана - в достаточной подробной форме рассказывает наиболее популярные методы анализа рынка. Автор затрагивает не только технический и фундаментальный анализ, но рассматривает основные концепции статистики, эконометрики, которые используют в своей практики лучшие хедж-фонды в мире.
Глава 1. Введение
Глава 2. Базовые концепции и расчеты
Глава 3. Графический анализ
Глава 4. Системы и методы графического анализа
Глава 5. Тренды, определяемые событиями
Глава 6. Регрессионный анализ
Глава 7. Расчеты временных трендов
Глава 8. Трендовые системы
Глава 9. Импульс и осцилляторы
Глава 10. Сезонные и календарные колебания
Глава 11. Анализ циклов
Глава 12. Объем, открытый интерес и широта
Глава 13. Спреды и арбитраж
Глава 14. Методы на основе поведенческих аспектов
Глава 15. Распознавание моделей
Глава 16. Внутридневная торговля
Глава 17. Адаптивные методы
Глава 18. Системы на основе распределения цен
Глава 19. Использование нескольких масштабов времени
Глава 20. Передовые методы
Глава 21. Тестирование систем
Глава 22. Практические соображения
Глава 23. Управление риском
Глава 24. Диверсификация и структурирование портфеля
Приложение 1. Статистические таблицы
Приложение 2. Матричное решение для линейных уравнений и цепей Маркова
Приложение 3. Использование тригонометрической регрессии для выявления циклов
- Расширение роли технического анализа
- Сближение стилей торговли на рынках акций и фьючерсов
- Граница между фундаментальным и техническим анализом
- Профессионал и любитель
- Случайное блуждание
- Выбор стиля торговли
- Измерение шума
- Зрелые рынки и глобализация
- Вспомогательный материал
- Рекомендации по исследованиям
- Цели этой книги
- Профиль торговой системы
- Несколько слов о системе обозначений,
- используемой в книге
- И наконец
Глава 2. Базовые концепции и расчеты
- О данных и усреднении
- О средних значениях
- Распределение цен
- Моменты распределения:
- дисперсия, асимметрия и эксцесс
- Нормализация риска и доходности
- Индекс
- Стандартные показатели результативности
- Вероятность
- Спрос и предложение
Глава 3. Графический анализ
- В поисках устойчивых моделей
- Откуда берутся сильные движения цен и тренды
- Столбиковый график и его интерпретация Чарльзом Доу
- Графические фигуры
- Линии тренда
- Однодневные модели
- Модели продолжения
- Основные концепции графической торговли
- Накопление и распределение — впадины и вершины
- Двойные и тройные вершины и впадины
- Эпизодические модели
- Целевые цены в анализе столбиковых графиков
- Стратегии, характерные для свечных графиков
- Практическое использование графиков
- Эволюция ценовых моделей
Глава 4. Системы и методы графического анализа
- Данниган и метод выброса
- Система фазы консолидации Нофри
- Внешние дни с внешним закрытием
- Внутренние дни
- Точки разворота
- Действие и противодействие
- Прорывы каналов
- Скользящие каналы
- Индекс товарного канала
- Комбинированный метод Вайкоффа
- Сложные модели
- Исследование графических моделей
- Ранжирование графических моделей по Булковски
Глава 5. Тренды, определяемые событиями
- Торговля на колебаниях
- Построение графика колебаний с помощью фильтра колебаний
- Анализ графиков «крестики-нолики»
- N-дневный прорыв
Глава 6. Регрессионный анализ
- Компоненты временного ряда
- Характеристики ценовых данных
- Линейная регрессия
- Линейная корреляция
- Нелинейные аппроксимации для двух переменных
- Преобразование нелинейного в линейное
- Оценка методов с двумя переменными
- Многомерные аппроксимации
- ARIMA 296
- Простейшие торговые сигналы на основе модели линейной регрессии
- Измерение силы рынка
Глава 7. Расчеты временных трендов
- Прогнозирование и следование
- Изменение цены с течением времени
- Скользящая средняя
- Геометрическая скользящая средняя
- Накапливаемое среднее
- Сбрасываемое накапливаемое среднее
- Эффект отбрасывания
- Экспоненциальное сглаживание
- Взаимосвязь между экспоненциальными и стандартными средними
- Построение графиков с запозданием и опережением
Глава 8. Трендовые системы
- Почему трендовые системы работают
- Простейшие сигналы покупки и продажи
- Полосы и каналы
- Способы применения отдельного тренда
- Сравнение основных трендовых систем
- Методы, использующие две линии тренда
- Множество трендов и здравый смысл
- Всесторонние исследования
- Выбор правильного метода и скорости тренда
- Последовательности скользящих средних: прогрессия сигнала
- Ранний выход из тренда
- Прогнозирование пересечений скользящих средних
Глава 9. Импульс и осцилляторы
- Импульс
- Импульс как процент
- Индекс расхождения
- Осцилляторы
- Осцилляторы Уильямса
- Дважды сглаженный импульс
- Скорость и ускорение
- Гибридные методы на основе импульса
- Расхождение импульса
- Несколько заключительных слов об импульсе
Глава 10. Сезонные и календарные колебания
- Постоянный фактор
- Сезонные колебания
- Популярные методы расчета сезонности
- Сезонные фильтры
- Сезонность и фондовый рынок
- Здравый смысл и сезонность
Глава 11. Анализ циклов
- Основы цикла
- Анатомия цикла
- Максимальная энтропия
- Индекс циклического канала
- Индикатор коротких циклов
- Фазирование
Глава 12. Объем, открытый интерес и широта
- Особенности объема фьючерсов
- Отклонения от нормальных моделей
- Стандартная интерпретация
- Индикаторы объема
- Индикаторы широты
- Системная интерпретация объема и широты
- Интегрированная модель вероятности
- Внутридневные колебания объема
- Отфильтровывание малого объема
- Индекс облегчения рынка
Глава 13. Спреды и арбитраж
- Динамика фьючерсных внутрирыночных спредов
- Расходы на хранение
- Спреды на фондовом рынке
- Взаимосвязи при игре на спредах и арбитраже
- Спреды и снижение риска
- Арбитраж
- Программная торговля
- Кэрри трейд
- Изменение взаимосвязей, определяющих спред
- Межрыночные спреды
Глава 14. Методы на основе поведенческих аспектов
- Измерение влияния новостей
- Торговля на основе событий
- Отчет об открытых торговых позициях
- Мнение рынка и игра против него
- Фибоначчи и поведение людей
- Волновой принцип Эллиотта
- Определение целевых цен с использованием отношений Фибоначчи
- Компас золотого сечения Фишера
- У. Ганн — время и пространство
- Финансовая астрология
Глава 15. Распознавание моделей
- Прогнозирование дневных максимумов и минимумов
- Время дня
- Гэпы на открытии
- Модели рабочей недели, выходных дней и разворотов
- emini S&P
- Компьютерное распознавание моделей
- Применение искусственного интеллекта
Глава 16. Внутридневная торговля
- Влияние транзакционных издержек
- Основные элементы внутридневной торговли
- Торговля на основе ценовых моделей
- Системы внутридневного прорыва
- Модели внутридневного объема
- Внутридневные ценовые шоки
Глава 17. Адаптивные методы
- Адаптивные методы расчета тренда
- Другие подходы к адаптивным методам
- Другие адаптивные индикаторы импульса
- Адаптивная внутридневная система прорыва
- Адаптивный процесс
- Заключительные соображения
Глава 18. Системы на основе распределения цен
- Измерение распределения
- Использование распределений цены и моделей для предсказания движений
- Распределение цен
- Рыночный профиль Стидлмайера
Глава 19. Использование нескольких масштабов времени
- Настройка двух масштабов времени для совместного использования
- Система тройного экрана Элдера
- Разные масштабы времени в системе Роберта Крауца
- Система KST Мартина Принга
Глава 20. Передовые методы
- Измерение волатильности
- Использование волатильности для торговли
- Выбор сделки с использованием волатильности
- Ликвидность
- Тренды и ценовой шум
- Тренды и игра на процентных ставках
- Экспертные системы
- Нечеткая логика
- Фракталы, хаос и энтропия
- Нейронные сети
- Генетические алгоритмы
- Реплицирование хедж-фондов
Глава 21. Тестирование систем
- Ожидания
- Определение параметров
- Выбор данных для тестирования
- Тестирование целостности
- Визуализация и интерпретация результатов теста
- Масштабное тестирование
- Уточнение правил построения стратегий
- Как обеспечить корректность результатов теста
- Сравнение результатов двух систем
- Извлечение пользы из худших результатов
- Повторное тестирование при изменении параметров
- Тестирование по широкому диапазону рынков
- Ценовые шоки
- Анатомия оптимизации
- Надежность — подведение итогов
Глава 22. Практические соображения
- Использование компьютеров и чрезмерное увлечение ими
- Экстремальные события
- Методы азартной игры — теория выбросов
- Избирательная торговля
- Компромиссы систем
- Торговые лимиты и разъединенные рынки
- Серебро и NASDAQ — слишком хорошо, чтобы быть правдой
- Сходство системных торговых сигналов
Глава 23. Управление риском
- Удача, принятая за мастерство
- Неприятие риска
- Ликвидность
- Измерение доходности и риска
- Кредитный рычаг
- Кредитный рычаг, основанный на экспозиции
- Риск отдельной сделки
- Кауфман о стопах и фиксации прибыли
- Ранжирование рынков для выбора
- Вероятность успеха и краха
- Открытие позиции
- Наращивание позиции
- Тренды собственного капитала
- Инвестирование и реинвестирование: оптимальное f
- Сравнение ожидаемых и фактических результатов
Глава 24. Диверсификация и структурирование портфеля
- Диверсификация
- Изменение корреляции
- Типы моделей портфеля
- Классическое определение структуры портфеля
- Определение оптимальной структуры портфеля с помощью надстройки Solver программы Excel
- Генетический алгоритм Кауфмана для оптимизации портфеля (GASP)
- Стабилизация волатильности
Приложение 1. Статистические таблицы
- Таблицы распределения вероятностей
Приложение 2. Матричное решение для линейных уравнений и цепей Маркова
- Прямое решение и метод схождения
- Общая матричная форма
- Прямое решение
- Метод схождения
Приложение 3. Использование тригонометрической регрессии для выявления циклов
- Одночастотная тригонометрическая регрессия
- Двухчастотная тригонометрическая регрессия
- Библиография
- Указатель
Однозначно рекомендуется к изучению! (размер файла 423 МБ, скан с хорошим качеством).
) 
