Перри Кауфман - Системы и методы биржевой торговли

PTMC

Начинающий


Книга одного из лучших специалистов по трейдингу - Перри Кауфмана - в достаточной подробной форме рассказывает наиболее популярные методы анализа рынка. Автор затрагивает не только технический и фундаментальный анализ, но рассматривает основные концепции статистики, эконометрики, которые используют в своей практики лучшие хедж-фонды в мире.

Глава 1. Введение
  • Расширение роли технического анализа
  • Сближение стилей торговли на рынках акций и фьючерсов
  • Граница между фундаментальным и техническим анализом
  • Профессионал и любитель
  • Случайное блуждание
  • Выбор стиля торговли
  • Измерение шума
  • Зрелые рынки и глобализация
  • Вспомогательный материал
  • Рекомендации по исследованиям
  • Цели этой книги
  • Профиль торговой системы
  • Несколько слов о системе обозначений,
  • используемой в книге
  • И наконец

Глава 2. Базовые концепции и расчеты
  • О данных и усреднении
  • О средних значениях
  • Распределение цен
  • Моменты распределения:
  • дисперсия, асимметрия и эксцесс
  • Нормализация риска и доходности
  • Индекс
  • Стандартные показатели результативности
  • Вероятность
  • Спрос и предложение

Глава 3. Графический анализ
  • В поисках устойчивых моделей
  • Откуда берутся сильные движения цен и тренды
  • Столбиковый график и его интерпретация Чарльзом Доу
  • Графические фигуры
  • Линии тренда
  • Однодневные модели
  • Модели продолжения
  • Основные концепции графической торговли
  • Накопление и распределение — впадины и вершины
  • Двойные и тройные вершины и впадины
  • Эпизодические модели
  • Целевые цены в анализе столбиковых графиков
  • Стратегии, характерные для свечных графиков
  • Практическое использование графиков
  • Эволюция ценовых моделей

Глава 4. Системы и методы графического анализа
  • Данниган и метод выброса
  • Система фазы консолидации Нофри
  • Внешние дни с внешним закрытием
  • Внутренние дни
  • Точки разворота
  • Действие и противодействие
  • Прорывы каналов
  • Скользящие каналы
  • Индекс товарного канала
  • Комбинированный метод Вайкоффа
  • Сложные модели
  • Исследование графических моделей
  • Ранжирование графических моделей по Булковски

Глава 5. Тренды, определяемые событиями
  • Торговля на колебаниях
  • Построение графика колебаний с помощью фильтра колебаний
  • Анализ графиков «крестики-нолики»
  • N-дневный прорыв

Глава 6. Регрессионный анализ
  • Компоненты временного ряда
  • Характеристики ценовых данных
  • Линейная регрессия
  • Линейная корреляция
  • Нелинейные аппроксимации для двух переменных
  • Преобразование нелинейного в линейное
  • Оценка методов с двумя переменными
  • Многомерные аппроксимации
  • ARIMA 296
  • Простейшие торговые сигналы на основе модели линейной регрессии
  • Измерение силы рынка

Глава 7. Расчеты временных трендов
  • Прогнозирование и следование
  • Изменение цены с течением времени
  • Скользящая средняя
  • Геометрическая скользящая средняя
  • Накапливаемое среднее
  • Сбрасываемое накапливаемое среднее
  • Эффект отбрасывания
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Взаимосвязь между экспоненциальными и стандартными средними
  • Построение графиков с запозданием и опережением

Глава 8. Трендовые системы
  • Почему трендовые системы работают
  • Простейшие сигналы покупки и продажи
  • Полосы и каналы
  • Способы применения отдельного тренда
  • Сравнение основных трендовых систем
  • Методы, использующие две линии тренда
  • Множество трендов и здравый смысл
  • Всесторонние исследования
  • Выбор правильного метода и скорости тренда
  • Последовательности скользящих средних: прогрессия сигнала
  • Ранний выход из тренда
  • Прогнозирование пересечений скользящих средних

Глава 9. Импульс и осцилляторы
  • Импульс
  • Импульс как процент
  • Индекс расхождения
  • Осцилляторы
  • Осцилляторы Уильямса
  • Дважды сглаженный импульс
  • Скорость и ускорение
  • Гибридные методы на основе импульса
  • Расхождение импульса
  • Несколько заключительных слов об импульсе

Глава 10. Сезонные и календарные колебания
  • Постоянный фактор
  • Сезонные колебания
  • Популярные методы расчета сезонности
  • Сезонные фильтры
  • Сезонность и фондовый рынок
  • Здравый смысл и сезонность

Глава 11. Анализ циклов
  • Основы цикла
  • Анатомия цикла
  • Максимальная энтропия
  • Индекс циклического канала
  • Индикатор коротких циклов
  • Фазирование

Глава 12. Объем, открытый интерес и широта
  • Особенности объема фьючерсов
  • Отклонения от нормальных моделей
  • Стандартная интерпретация
  • Индикаторы объема
  • Индикаторы широты
  • Системная интерпретация объема и широты
  • Интегрированная модель вероятности
  • Внутридневные колебания объема
  • Отфильтровывание малого объема
  • Индекс облегчения рынка

Глава 13. Спреды и арбитраж
  • Динамика фьючерсных внутрирыночных спредов
  • Расходы на хранение
  • Спреды на фондовом рынке
  • Взаимосвязи при игре на спредах и арбитраже
  • Спреды и снижение риска
  • Арбитраж
  • Программная торговля
  • Кэрри трейд
  • Изменение взаимосвязей, определяющих спред
  • Межрыночные спреды

Глава 14. Методы на основе поведенческих аспектов
  • Измерение влияния новостей
  • Торговля на основе событий
  • Отчет об открытых торговых позициях
  • Мнение рынка и игра против него
  • Фибоначчи и поведение людей
  • Волновой принцип Эллиотта
  • Определение целевых цен с использованием отношений Фибоначчи
  • Компас золотого сечения Фишера
  • У. Ганн — время и пространство
  • Финансовая астрология

Глава 15. Распознавание моделей
  • Прогнозирование дневных максимумов и минимумов
  • Время дня
  • Гэпы на открытии
  • Модели рабочей недели, выходных дней и разворотов
  • emini S&P
  • Компьютерное распознавание моделей
  • Применение искусственного интеллекта

Глава 16. Внутридневная торговля
  • Влияние транзакционных издержек
  • Основные элементы внутридневной торговли
  • Торговля на основе ценовых моделей
  • Системы внутридневного прорыва
  • Модели внутридневного объема
  • Внутридневные ценовые шоки

Глава 17. Адаптивные методы
  • Адаптивные методы расчета тренда
  • Другие подходы к адаптивным методам
  • Другие адаптивные индикаторы импульса
  • Адаптивная внутридневная система прорыва
  • Адаптивный процесс
  • Заключительные соображения

Глава 18. Системы на основе распределения цен
  • Измерение распределения
  • Использование распределений цены и моделей для предсказания движений
  • Распределение цен
  • Рыночный профиль Стидлмайера

Глава 19. Использование нескольких масштабов времени
  • Настройка двух масштабов времени для совместного использования
  • Система тройного экрана Элдера
  • Разные масштабы времени в системе Роберта Крауца
  • Система KST Мартина Принга

Глава 20. Передовые методы
  • Измерение волатильности
  • Использование волатильности для торговли
  • Выбор сделки с использованием волатильности
  • Ликвидность
  • Тренды и ценовой шум
  • Тренды и игра на процентных ставках
  • Экспертные системы
  • Нечеткая логика
  • Фракталы, хаос и энтропия
  • Нейронные сети
  • Генетические алгоритмы
  • Реплицирование хедж-фондов

Глава 21. Тестирование систем
  • Ожидания
  • Определение параметров
  • Выбор данных для тестирования
  • Тестирование целостности
  • Визуализация и интерпретация результатов теста
  • Масштабное тестирование
  • Уточнение правил построения стратегий
  • Как обеспечить корректность результатов теста
  • Сравнение результатов двух систем
  • Извлечение пользы из худших результатов
  • Повторное тестирование при изменении параметров
  • Тестирование по широкому диапазону рынков
  • Ценовые шоки
  • Анатомия оптимизации
  • Надежность — подведение итогов

Глава 22. Практические соображения
  • Использование компьютеров и чрезмерное увлечение ими
  • Экстремальные события
  • Методы азартной игры — теория выбросов
  • Избирательная торговля
  • Компромиссы систем
  • Торговые лимиты и разъединенные рынки
  • Серебро и NASDAQ — слишком хорошо, чтобы быть правдой
  • Сходство системных торговых сигналов

Глава 23. Управление риском
  • Удача, принятая за мастерство
  • Неприятие риска
  • Ликвидность
  • Измерение доходности и риска
  • Кредитный рычаг
  • Кредитный рычаг, основанный на экспозиции
  • Риск отдельной сделки
  • Кауфман о стопах и фиксации прибыли
  • Ранжирование рынков для выбора
  • Вероятность успеха и краха
  • Открытие позиции
  • Наращивание позиции
  • Тренды собственного капитала
  • Инвестирование и реинвестирование: оптимальное f
  • Сравнение ожидаемых и фактических результатов

Глава 24. Диверсификация и структурирование портфеля
  • Диверсификация
  • Изменение корреляции
  • Типы моделей портфеля
  • Классическое определение структуры портфеля
  • Определение оптимальной структуры портфеля с помощью надстройки Solver программы Excel
  • Генетический алгоритм Кауфмана для оптимизации портфеля (GASP)
  • Стабилизация волатильности

Приложение 1. Статистические таблицы
  • Таблицы распределения вероятностей

Приложение 2. Матричное решение для линейных уравнений и цепей Маркова
  • Прямое решение и метод схождения
  • Общая матричная форма
  • Прямое решение
  • Метод схождения

Приложение 3. Использование тригонометрической регрессии для выявления циклов
  • Одночастотная тригонометрическая регрессия
  • Двухчастотная тригонометрическая регрессия
  • Библиография
  • Указатель

Однозначно рекомендуется к изучению! (размер файла 423 МБ, скан с хорошим качеством).
 

Luke

Старший трейдер
Вы на 26 странице видели формулу? Я уже в дневнике рассчитывал её :))
Так что заслуженно получаю 1 балл
 
Ну что сказать, не осилил и признаю свое поражение :( Это "всего-навсего" 1300-страничная именно энциклопедия по ТА. Читать ее подряд - примерно такое же удовольствие, как какую-нить "энциклопедию технических индикаторов".

Единственное ее применение, которое увидел - чтение выборочное. Т.е. пробежался по оглавлению и выбрал интересующую тему. Читать подряд, вот это...


И вот это...


И это


Я как бэ


там же нет Ганна...
Есть он там, родимый, в изобилии
 

4857602

Новенький


Книга одного из лучших специалистов по трейдингу - Перри Кауфмана - в достаточной подробной форме рассказывает наиболее популярные методы анализа рынка. Автор затрагивает не только технический и фундаментальный анализ, но рассматривает основные концепции статистики, эконометрики, которые используют в своей практики лучшие хедж-фонды в мире.

Глава 1. Введение
  • Расширение роли технического анализа
  • Сближение стилей торговли на рынках акций и фьючерсов
  • Граница между фундаментальным и техническим анализом
  • Профессионал и любитель
  • Случайное блуждание
  • Выбор стиля торговли
  • Измерение шума
  • Зрелые рынки и глобализация
  • Вспомогательный материал
  • Рекомендации по исследованиям
  • Цели этой книги
  • Профиль торговой системы
  • Несколько слов о системе обозначений,
  • используемой в книге
  • И наконец

Глава 2. Базовые концепции и расчеты
  • О данных и усреднении
  • О средних значениях
  • Распределение цен
  • Моменты распределения:
  • дисперсия, асимметрия и эксцесс
  • Нормализация риска и доходности
  • Индекс
  • Стандартные показатели результативности
  • Вероятность
  • Спрос и предложение

Глава 3. Графический анализ
  • В поисках устойчивых моделей
  • Откуда берутся сильные движения цен и тренды
  • Столбиковый график и его интерпретация Чарльзом Доу
  • Графические фигуры
  • Линии тренда
  • Однодневные модели
  • Модели продолжения
  • Основные концепции графической торговли
  • Накопление и распределение — впадины и вершины
  • Двойные и тройные вершины и впадины
  • Эпизодические модели
  • Целевые цены в анализе столбиковых графиков
  • Стратегии, характерные для свечных графиков
  • Практическое использование графиков
  • Эволюция ценовых моделей

Глава 4. Системы и методы графического анализа
  • Данниган и метод выброса
  • Система фазы консолидации Нофри
  • Внешние дни с внешним закрытием
  • Внутренние дни
  • Точки разворота
  • Действие и противодействие
  • Прорывы каналов
  • Скользящие каналы
  • Индекс товарного канала
  • Комбинированный метод Вайкоффа
  • Сложные модели
  • Исследование графических моделей
  • Ранжирование графических моделей по Булковски

Глава 5. Тренды, определяемые событиями
  • Торговля на колебаниях
  • Построение графика колебаний с помощью фильтра колебаний
  • Анализ графиков «крестики-нолики»
  • N-дневный прорыв

Глава 6. Регрессионный анализ
  • Компоненты временного ряда
  • Характеристики ценовых данных
  • Линейная регрессия
  • Линейная корреляция
  • Нелинейные аппроксимации для двух переменных
  • Преобразование нелинейного в линейное
  • Оценка методов с двумя переменными
  • Многомерные аппроксимации
  • ARIMA 296
  • Простейшие торговые сигналы на основе модели линейной регрессии
  • Измерение силы рынка

Глава 7. Расчеты временных трендов
  • Прогнозирование и следование
  • Изменение цены с течением времени
  • Скользящая средняя
  • Геометрическая скользящая средняя
  • Накапливаемое среднее
  • Сбрасываемое накапливаемое среднее
  • Эффект отбрасывания
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Взаимосвязь между экспоненциальными и стандартными средними
  • Построение графиков с запозданием и опережением

Глава 8. Трендовые системы
  • Почему трендовые системы работают
  • Простейшие сигналы покупки и продажи
  • Полосы и каналы
  • Способы применения отдельного тренда
  • Сравнение основных трендовых систем
  • Методы, использующие две линии тренда
  • Множество трендов и здравый смысл
  • Всесторонние исследования
  • Выбор правильного метода и скорости тренда
  • Последовательности скользящих средних: прогрессия сигнала
  • Ранний выход из тренда
  • Прогнозирование пересечений скользящих средних

Глава 9. Импульс и осцилляторы
  • Импульс
  • Импульс как процент
  • Индекс расхождения
  • Осцилляторы
  • Осцилляторы Уильямса
  • Дважды сглаженный импульс
  • Скорость и ускорение
  • Гибридные методы на основе импульса
  • Расхождение импульса
  • Несколько заключительных слов об импульсе

Глава 10. Сезонные и календарные колебания
  • Постоянный фактор
  • Сезонные колебания
  • Популярные методы расчета сезонности
  • Сезонные фильтры
  • Сезонность и фондовый рынок
  • Здравый смысл и сезонность

Глава 11. Анализ циклов
  • Основы цикла
  • Анатомия цикла
  • Максимальная энтропия
  • Индекс циклического канала
  • Индикатор коротких циклов
  • Фазирование

Глава 12. Объем, открытый интерес и широта
  • Особенности объема фьючерсов
  • Отклонения от нормальных моделей
  • Стандартная интерпретация
  • Индикаторы объема
  • Индикаторы широты
  • Системная интерпретация объема и широты
  • Интегрированная модель вероятности
  • Внутридневные колебания объема
  • Отфильтровывание малого объема
  • Индекс облегчения рынка

Глава 13. Спреды и арбитраж
  • Динамика фьючерсных внутрирыночных спредов
  • Расходы на хранение
  • Спреды на фондовом рынке
  • Взаимосвязи при игре на спредах и арбитраже
  • Спреды и снижение риска
  • Арбитраж
  • Программная торговля
  • Кэрри трейд
  • Изменение взаимосвязей, определяющих спред
  • Межрыночные спреды

Глава 14. Методы на основе поведенческих аспектов
  • Измерение влияния новостей
  • Торговля на основе событий
  • Отчет об открытых торговых позициях
  • Мнение рынка и игра против него
  • Фибоначчи и поведение людей
  • Волновой принцип Эллиотта
  • Определение целевых цен с использованием отношений Фибоначчи
  • Компас золотого сечения Фишера
  • У. Ганн — время и пространство
  • Финансовая астрология

Глава 15. Распознавание моделей
  • Прогнозирование дневных максимумов и минимумов
  • Время дня
  • Гэпы на открытии
  • Модели рабочей недели, выходных дней и разворотов
  • emini S&P
  • Компьютерное распознавание моделей
  • Применение искусственного интеллекта

Глава 16. Внутридневная торговля
  • Влияние транзакционных издержек
  • Основные элементы внутридневной торговли
  • Торговля на основе ценовых моделей
  • Системы внутридневного прорыва
  • Модели внутридневного объема
  • Внутридневные ценовые шоки

Глава 17. Адаптивные методы
  • Адаптивные методы расчета тренда
  • Другие подходы к адаптивным методам
  • Другие адаптивные индикаторы импульса
  • Адаптивная внутридневная система прорыва
  • Адаптивный процесс
  • Заключительные соображения

Глава 18. Системы на основе распределения цен
  • Измерение распределения
  • Использование распределений цены и моделей для предсказания движений
  • Распределение цен
  • Рыночный профиль Стидлмайера

Глава 19. Использование нескольких масштабов времени
  • Настройка двух масштабов времени для совместного использования
  • Система тройного экрана Элдера
  • Разные масштабы времени в системе Роберта Крауца
  • Система KST Мартина Принга

Глава 20. Передовые методы
  • Измерение волатильности
  • Использование волатильности для торговли
  • Выбор сделки с использованием волатильности
  • Ликвидность
  • Тренды и ценовой шум
  • Тренды и игра на процентных ставках
  • Экспертные системы
  • Нечеткая логика
  • Фракталы, хаос и энтропия
  • Нейронные сети
  • Генетические алгоритмы
  • Реплицирование хедж-фондов

Глава 21. Тестирование систем
  • Ожидания
  • Определение параметров
  • Выбор данных для тестирования
  • Тестирование целостности
  • Визуализация и интерпретация результатов теста
  • Масштабное тестирование
  • Уточнение правил построения стратегий
  • Как обеспечить корректность результатов теста
  • Сравнение результатов двух систем
  • Извлечение пользы из худших результатов
  • Повторное тестирование при изменении параметров
  • Тестирование по широкому диапазону рынков
  • Ценовые шоки
  • Анатомия оптимизации
  • Надежность — подведение итогов

Глава 22. Практические соображения
  • Использование компьютеров и чрезмерное увлечение ими
  • Экстремальные события
  • Методы азартной игры — теория выбросов
  • Избирательная торговля
  • Компромиссы систем
  • Торговые лимиты и разъединенные рынки
  • Серебро и NASDAQ — слишком хорошо, чтобы быть правдой
  • Сходство системных торговых сигналов

Глава 23. Управление риском
  • Удача, принятая за мастерство
  • Неприятие риска
  • Ликвидность
  • Измерение доходности и риска
  • Кредитный рычаг
  • Кредитный рычаг, основанный на экспозиции
  • Риск отдельной сделки
  • Кауфман о стопах и фиксации прибыли
  • Ранжирование рынков для выбора
  • Вероятность успеха и краха
  • Открытие позиции
  • Наращивание позиции
  • Тренды собственного капитала
  • Инвестирование и реинвестирование: оптимальное f
  • Сравнение ожидаемых и фактических результатов

Глава 24. Диверсификация и структурирование портфеля
  • Диверсификация
  • Изменение корреляции
  • Типы моделей портфеля
  • Классическое определение структуры портфеля
  • Определение оптимальной структуры портфеля с помощью надстройки Solver программы Excel
  • Генетический алгоритм Кауфмана для оптимизации портфеля (GASP)
  • Стабилизация волатильности

Приложение 1. Статистические таблицы
  • Таблицы распределения вероятностей

Приложение 2. Матричное решение для линейных уравнений и цепей Маркова
  • Прямое решение и метод схождения
  • Общая матричная форма
  • Прямое решение
  • Метод схождения

Приложение 3. Использование тригонометрической регрессии для выявления циклов
  • Одночастотная тригонометрическая регрессия
  • Двухчастотная тригонометрическая регрессия
  • Библиография
  • Указатель

Однозначно рекомендуется к изучению! (размер файла 423 МБ, скан с хорошим качеством).
уважаемый PTMC, ваша ссылка не работает, обновите?
 

Morty

Новенький
Тема старая, как мой дырявый носок под кроватью сейчас, но актуальная, покуда я его одеваю:oops::confused:

Читать всего в упор, как писалось выше нет смысла, если только ты не мамкин математик. Можно просто выборочно ознакомиться с материалом, там его полно, полезного.
 
Сверху