Почему цена валютных фьючерсов совпадает с ценой на форексе

Тимофеев Павел

Начинающий
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хотел бы задать вопрос такого рода. Почему допустим GBP/USD график практически сходится с фьючем 6В. Это же разные инструменты которые торгуются в разных местах. Один на СМЕ другой на ОТС рынке. Никак не могу понять природу сходства этих активов. Спасибо большое.
 
Будь это не так, ты бы мог купить, скажем, очень дешево на фьючерсном рынке и продать на спотовом OTC ) Но загвоздка в том, что таких умных весь рынок. Разницы почти нет, поскольку арбитражеры выравнивают ценовые различия, мгновенно и автоматически выкупая любые расхождения. Тем не менее, они бывают (видно на тиковом уровне), но быстро сглаживаются.

Представь что есть рынок, где доллар всегда дешевле, нежели на другом рынке. Что произойдет - все побегут на 1й рынок. Это приведет к дисбалансу покупателей/продавцов и "дешевым" доллар быть на том рынке перестанет. Сейчас, когда все делается автоматически на миллисекундном уровне, подобный сверэффективный арбитраж и выравнивает цены. Соответственно, доллар будет иметь, условно говоря, почти одинаковую цену на разных мировых рынках, биржевых и внебиржевых.
 
Сверху