Смена рынка и ошибки ТС

Alex F

Суслик
В зарубежных и не только книгах часто пишут о таком явлении как "смена рынка". Подразумевают, что когда наступает эта самая "смена", трейдер начинает нести убытки по своей ТС. Исключаем психологическую составляющую, оставляем только технику.

Итак, что же такое "смена рынка"? Общепринято, что это момент, когда:

человек работает строго по ТС - вхожу на откате. И это работало - в трендовом рынке. Потом он поменялся - идет боковик. Изменилась волатильность, направление рынка. И его ТС начинает генерировать убытки. Дальше ему надо выбрать - продолжать работать как есть, выкинуть ТС, дорабатывать ее или же ждать новой смены рынка - тренда
Т. е. по сути, никакой смены рынка как сущности не происходит. Наступает лишь момент, когда ТС начинает приносить убыток.
Допустим, входы на откатах по тренду на скользяшках. В боковике получаем убытки. НО. Возникает резонный вопрос - если ты изучал историю рынка, если ты знаешь поведение рынка в скользяшках в боковике, то почему твоя ТС этого не учитывает?

По сути своей, рынок имеет всего 2 фазы же - тренд и боковик/флет, сменяющие друг друга. Так может все таки и не существует никакой "смены рынка", а есть всего навсего недоработанные ТС?
 
Возникает резонный вопрос
Способность ставить "резонный вопрос" появляется лишь на определенном уровне осознанности. Это с высоты опыта для тебя самая естественная вещь на свете - заложить в ТС разные варианты развития событий. Учитывая, что за 5-6 месяцев рынок убивает более 90% FX розницы, эти вопросы банально некому ставить.

А рынок можно считать чем угодно. Некоторые считают его живым существом - капризным, иногда любезным, чаще негативным, что постоянно играет с тобой в злого и доброго полицейского. Одна сущность, разные настроения. Короче, рынок это теща :D
 

Alex F

Суслик
Ок, раз так. Берем известных и именитых трейдеров, что сливались подчистую. Неужели они не учитывали данные моменты?
Повторюсь, мы не учитываем психологической составляющей. Исключительно технические моменты.
 
Ну ты же помнишь "Марафон трейдера" Барановского?

Я полностью ушел с ММВБ и начал торговать фьючерсом на индекс РТС. Стратегия моя была проста – глядя на 5-минутный график, понять, куда собирается идти рынок, и присоединиться к движению. Но можно ли угадать движение рынка внутри дня? Ровно через год я подвел итог своей торговли – нулевой доход при совершенно глупой игре «в угадайку»
Первая моя система была построена на пересечении цены Индекса РТС и его скользящей средней. На тестах все работало замечательно, и я решил, глядя на сигналы по индексу РТС, торговать фьючерсом на этот индекс. Какая это была глупость, я убедился почти сразу. Фьючерс на Индекс РТС ходит гораздо быстрее (и немного по-другому) нежели сам индекс. Все сигналы запаздывали. Пришлось искать новые системы.
В начале 2008 года я бросил торговлю по часам по простой причине – три месяца подряд я получил по ней убыток. Былая закономерность куда-то испарилась. Тогда я начал искать другие системы.
А дальше произошло то, что произошло. Я посчитал, что смогу зарабатывать больше, если немного изменю систему и буду совершать больше сделок (как показывали недавние тесты). Это было фатальной ошибкой. Хорошие тренды 2009 года (рынок сильно вырос в этом году) сменились «пилой» – число прибыльных сделок резко упало. Немногочисленные прибыльные сделки уже не покрывали убытки. Счет начал уменьшаться.
На этот раз все было не так. Счет из месяца в месяц уменьшался и уменьшался. Но я ничего не мог с этим поделать – я видел, что рынок заметно изменился.
И его финал:
В мае 2010, после пяти подряд убыточных месяцев, я принимаю решение остановить торговлю по системе. Это было поражением. И хотя в абсолютном выражении я остался в плюсе, свои ранее заработанные капиталы я растерял почти полностью.
Вот, пожалуйста, трейдер с 10-летним опытом. Никаких тебе особых доработок и адаптаций. Слился, выбросил ТС, слился, выбросил ТС. И так вплоть до неутешительного финала.
 

Luke

Старший трейдер
По сути своей, рынок имеет всего 2 фазы же - тренд и боковик/флет, сменяющие друг друга. Так может все таки и не существует никакой "смены рынка", а есть всего навсего недоработанные ТС?
Любая ТС, так или иначе, будет подвержена изменениям со стороны трейдера, всегда. Если этого не происходит, то ждать от неё хороших результатов не стоит. Ты находишь что-то новое, что-то выбрасываешь из неё, что-то просто изменяешь итд. Этот процесс происходит на протяжении всей трейдерской карьеры. ТС должна быть универсальна и без ограничений работать только по тренду. Если человек этого не понимает или не хочет понимать, то результат будет очевиден)
 

Димка

Старший трейдер
ТС должна быть универсальна и без ограничений работать только по тренду. Если человек этого не понимает или не хочет понимать, то результат будет очевиден)
Вот, абсолютно согласен. А рынок думаю менялся только один раз - когда переполз в сеть.
 

Qui-Gon Jinn

Начинающий
Как говорит бородач, на каждое состояние рынка должен быть свой инструмент. Сказать, что рынок меняется - оправдание несостоятельности своей ТС. У большинства трейдеров безусловно проблемы с техникой торговли, даже если отбросить психологию, с которой еще больше проблем. Вот взять данные по открытым позициям своих клиентов, что предоставляет брокер OANDA. Этот год USDJPY явно движется вниз, но большинство открываемых позиций были в long... Беда просто, так конечно большинство сливаться будет.
 
Сверху