Тёмный трейдинг в шКАФу

Lustig

Начинающий
Всем привет! Завожу дневник с целью сохранения здесь некоторых идей по комплексному анализу Фибоначчи, а также ведения статистики.
Это уже третья попытка систематизации торговли по данной методологии.
Перейдем же к графикам без предварительных долгих вступлений.

На среднесроке имеем тренд вверх, слабый откат в виде флажка вниз.

На М15 сформировался паттерн IP1, вход на доджиках, что сформировались на уровне 9% совпадающим с локальным уровнем ПС.

Вход "тремя контрактами". Стоп за ноль, тейк на 50%. Первая часть закрывается "для покрытия расходов", остальное сразу в БУ, если к моменту подхода цены к цели я буду у графика - я закрываю вторую треть контракта, одновременно тейк удвигается по-дальше (на 127%) а оставшаяся третья треть тралится по локальным экстремумам.
Таким образом, если тренд решит завершиться двойной вершиной или фигурой M/W, головой-плечами, то я сниму прибыль на уровнях 50% или 61,8%, если тренд продолжится, то для этого и существует третья часть контракта.
Первая часть закрывается, так как и коррекция может продолжиться, да и новый противоположный тренд может разогнаться. С одной стороны я не позволяю цене свободно дойти до тейка не задев бу стоп, но с другой стороны, по собранной мной предварительной статистике, это весьма безопасный вариант, позволяющий по-немногу (по 10-30 пипсов) собирать прибыль. Понятное дело, когда то вышибет стоп полного контракта, но для этого и существует цель в 127%, которая теоретически будет перекрывать такие убытки.
Итого по данной сделке +20+3+3=+26 пунктов.
 

Lustig

Начинающий
Попробую расписать ход своих мыслей на примере сегодняшней сделки. Получилась она очень интересной.
Евродоллар на недельном - тренд вверх.
Сейчас формируется треугольник, который по науке вероятнее всего пробьет вверх. Однако недельный ТФ далек от рабочего, и цена находится у верхней границы треугольника, от которой можем отскочить и вниз (или там ложный пробой), тем более конец года, даже не знаю, что ожидать.
На Н4 был сформирован IP1 (почти IP2) - он достиг своей цели в 50% (а почти второй почти 61,8%) - ну, раз цена выполнила свои коррекционные задачи, то теперь она может пойти далее по тренду, на пробой нуля. С другой стороны сформирован IP3, и есть вероятность, что сходим все таки до 61,8%, в общем ни туда ни сюда.
На М30 был отработан IP3. Теперь я вижу движение 61-38. Очень часто на графиках я наблюдал движение 61-38-78, у Першикова нет такого паттерна, я предполагаю, по трем причинам:
1) объективизм - в КАФ есть жесткое правило пробоя 61, оно здесь нарушается;
2) низкий P/R есть жесткое правило ставить стоп за ноль и тогда P/R = 1 (с учетом спреда), а остальные больше 1;
3) да просто не забивать себе голову лишними паттернами, и так запутаться можно в этих сетках.
Однако КАФ, да и трейдинг, дело гибкое, поэтому буду считать это паттерном IP5 и использовать его в своей торговле при наличии подтверждающих факторов.
ППЗ+38%М30+61%М15+OB+ЛТ+IP5
Стоп за кластером (100х3=300 пунктов), первый тейк чуть ниже 78,6% (270 п).
Первую треть я должен был закрыть на касании мувинга, но надо было ехать, я не дождался и закрыл в +12 пунктов, думал остальное вышибет в бу, но когда в следующий раз открыл график, был приятно удивлен. Видя резкий откат, закрыл вторую треть в +169 пунктов.
Третью часть перевел в бу по следующей схеме:
Очень ювелирно его выбило, и очень зря - возможно пойдет вверх, но уже без меня. Стоило не трогать стоп, а сейчас подтралить его за пик.
Тейк по третьей части выставлялся на 127% сетки М30 (675 п).
Итого я получил +12+169+66=+247
P/R составил 82,3% (как в бинарках;))
 

Lustig

Начинающий
По йене весьма не напрасно сделка была переведена в БУ. Флаг М30 не захотел отрабатывать, зато симметричный треугольник М15 (сигнал отмены IP) отработал как следует...
Итого за сегодня +273 п.
 

Lustig

Начинающий
Волна Вульфа от 78%, 20 пунктов снял и сразу в бу, на этот раз моя тактика быстрого перевода в бу оказалась нерациональной. Ну откуда я мог знать?
Заходил тремя отдельными сделками, получилось +20+3+7=+30
(БУ по вчерашней сделке выбило бы в любом случае, так что я еще неплохо закрылся, с другой стороны если не двигал бы вообще стоп, то мог снять 2,7 к 1 на 78%)
Зашел при образовании OB на М15 на уровне 14% часового, стоп выставил за кластер - решил минимизировать возможный убыток, следоваловходить при отбое от уровня, за которым стоял стоп.
Результат -51х3=-153.
Итого +150 пунтктов.
 

Lustig

Начинающий
Еще две попытки встать в возможное движение до 61. Получили комплект из трех паттернов IP, но 14% Н1 не пускает.
+41(+35+3+3)+59(+30+27+2)=+100
Первые трети можно было как то по-больше собрать. Может автоматический трейлинг у них включать? Вообще оправданы ли они? Есть над чем поразмыслить в выходные.
Кстати, я не сразу заметил IP1, а ведь он исполнил свою цель в 50%! (+-5 пипсов не считается).
Итого +250 п.
 

Lustig

Начинающий
Волна Вульфа на М30 не отработала, так что я не долго грыз логти после слишком короткой прибыли.
Образовалась ВВ на Н4, очень она мне не нравится, бычий настрой свечек и волн внутри нее, но она вкупе с ИП-3. Поэтому я вошел двойным а не тройным контрактом, с планом удвоиться у нуля, при образовании свечного паттерна на мелкотайме (желательно MSH).
+73 пункта снято, остальное будет тралиться до цели в 61% Н4 (2200 п)
Итого +323 п.
 

Lustig

Начинающий
Почему изучив немало инструментов теханализа, я все возвращаюсь и возвращаюсь к этим фибо-паттернам IP?
Чем же они меня так зацепили?
По-видимому на это есть три причины:
1. Первая любовь. Будучи зеленым новичком, я ознакомился с 2-3 стратегиями которые давали посредственные результаты. Ну и имел некоторое представление о теханализе из статей интернета. Начало изучения КАФ как раз совпало с референдумом в Великобритании, тогда я смотрел на евро и офигевал:
IP1 отработал ювелирным тейком до 50%
А затем также ювелирно (хоть и медленно) отработал IP3 до 61%.
До кучи в это же время отрабатывали волны Вульфа, описанные в этой же книге.
2. Ничесе как четко можно прогнозировать, подумал я. Волшебство, магия, шаманство какое то - это вторая причина (почти одно и тоже, что первая).
3. Простая жадность и понты. Паттерны IP - это недопаттерны Гартли, то есть ты можешь ставить сначала на досформирование гармонического паттерна, а как он сформировался - сразу вход в обратку, ведь теперь должен отработать уже сформированный гармонический паттерн.

Тренд, не тренд - ты мастер-виртуоз, способный выдаивать рынок до суха, зарабатывая на каждом движении с хорошим PR, но не тут то было.
Против тренда можно наловить кучу лосей подряд, а по тренду нет возможности встать.

Ну конечно же вслепую ни один инструмент теханализа использовать не следует. Об этом в следующем посте.
И да, потом я прочитал Беггса и понял, что точно также, когда рынок благосклонен, можно ловить все движения подряд от уровней ПС или от границ боковика, так что КАФ нисколько не эффективнее других методов.
Интересно будет перечитать этот пост через несколько лет..
 
Последнее редактирование:

Lustig

Начинающий
Основой основ, костяком и стержем скелетом в шКАФу в КАФ на мой взгляд является торговля от фибо-кластеров (фибо-зоны, взятые у Д. Хоббса) - места, где уровни сетки фибоначчи с разных ТФ сходятся почти в одну точку. И составные кластеры - зоны где сходятся уровни от разных фибо-инструментов (рейтресмент, проекция, расширение).
На мой взгляд, согласно книге, именно от кластеров мы должны начать рассматривать покупку или продажу. А затем осуществлять вход при образовании IP. IP здесь не только как фильтр, но и инструмент постановки тейка и стопа.
То есть, скопление фибо-уровней должно отработать на отскок как обычная ПС, но часто цена размазывается вокруг кластера, он не дает точки постановки стопа и тейка.
А кластер помогает не наловить лосей, торгуя по IP где попало.
Но мне этот подход не нравится. На графике возникает куча построений, от которых рябит в глазах. На следующий день, когда я открываю график, я уже не могу понять что-где-куда цена, и мне хочется все удалить и построить заново, чтобы восстановить концетрацию. В итоге вместо торговли я занимаюсь рисованием.
Избежать такого можно, если не торговать ниже Д1, либо вести 1-2 актива.
И еще Першиков приводит способ, как из множества кластеров (а их можно начертить ну очень много) выбрать приоритетный.

Конечно КАФ не обязывает торговать только от кластеров. Есть еще фильтры.
1. Симметричный треугольник - фигура продолжения тренда, отменяющий сигнал (весьма не напрасно, судя из практики)
2. Волна Вульфа - она либо подтверждает либо отменяет IP (почти на всех скринах по отработке IP (а их автор приводит очень много) я разглядел волны Вульфа, да и по своим наблюдениям замечено, что очень хороший фильтр)
3. IP (младший ТФ) внутри IP (старший ТФ), мне не понравился этот фильтр. Что то вроде пин-бар на часе после пин-бара на дневке.
4. РНК на level 2 - ну, такое. Резко уменьшает количество сделок. Не сказал бы я, что сильно улучшает винрейт, особенно в случае образования боковика, а боковик - часто продолжение тренда.

5. РНК на старшем ТФ, а IP на младшем. Это еще не изведанная для меня тема, почему то я сразу ее отбросил. Возможно стоит к ней вернуться, но фильтровать "тремя экранами".
 

Lustig

Начинающий

Открыл центовый на инстафорекс.
Первая сделка пошла с гэпом в сторону прогноза, наверное это знак.
Лишился фондовой девственности можно сказать.
Использовал простейший метод из КАФ, BPC от магических уровней расширения 61 и 100%, которые хорошо пропускают цену в одну сторону, но плохо в обратную.
 

Lustig

Начинающий
Зачем второй раз полез?
 
Последнее редактирование:
Сверху