Дневник El Tigro

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем ELTigro, 3 апр 2018.

  1. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Решил обновить дневник. Здесь будет моя консервативная торговля на одном из счетов с самой простой ТС, которую я использую.

    Итак поехали.
    ТС проста как валенок, торгуем очевидный пинбар, с хорошим длинным хвостом, предыдущая свеча перед пином не должна быть слишком большой противоположного "цвета". ТФ 1D. Подробности фильтра здесь не буду писать, ибо это будет стена текста, по возможности постараюсь описывать причина выбор тех или иных пинов в дальнейшем.

    В ноябре у меня было две сделки в + по этой ТС, начнем дневник с них, выкладывать буду (может быть) сделки.

    Еще одна ТС, которую я использую(https://forum.vader.finance/threads/dnevnik-el-tigro.522/#post-4515)
     
    Последнее редактирование: 23 июн 2019
    malecula и Anton York нравится это.
  2. ELTigro

    ELTigro Новенький

    EURUSD (8.11.2018)

    Сама сделка
    [​IMG]

    Стоп лосс 1 атр(21)+ спред
    Тейк 1 к 2

    Причины выбора этого пина
    Тренд вниз. Уровень имеется по отмеченным свингам (по закрытиям)
    [​IMG]

    Зона по выбранным уровням
    [​IMG]
    [​IMG]

    Фибо полтишок
    [​IMG]

    Хорошее слияние, хорошая отработка. Идеальный вход по ТС.
     
    malecula нравится это.
  3. ELTigro

    ELTigro Новенький

    AUDUSD (10.29-11.01)
    Сделка
    [​IMG]

    Причина взять этот пинбар-
    Хорошее двойное дно с дивером, пинбар по форме идеальный, с длинным хвостом + поглощает пред. свечу.
    [​IMG]
    Против тренда пинбары берутся или на двойной вершине-дне, или в формировании второго плеча в фигуре - голова и плечи. Иногда от очевидного уровня по закрытию на недельном фрейме.

    Тейк 1 к 2
     
    Ca_tt нравится это.
  4. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Дальше входы будут по правилам.
    Вход - пробой пина (без всяких лимитников на откатах)
    Стоп лосс - 1 атр(21) + спред
    Ведение сделки - 1 риск делится на два ордера. 1 - ый ордер закрываем на 1 к 1, второй ордер 1 к 2, когда закрылся первый, то есть цена прошла 1 к 1 - переходим в б.у. Затем второй ордер тралим по макс-мин двух свечей.
    Профит ратио - при достижении двух тейков получается 1 к 1.5

    ММ - от начального депозита считаем 4 % - этой фиксированной суммой и торгуем.
    Например - 5000 депо, от них 4 % =200.
    1-ый ордер 100
    2-ой ордер 100
    То есть торгуем этим фиксированным риском в 200, пока например депо или не просядет хотя бы на 30-50% или наоборот не вырастит на 30-50 %. Затем из, например депо 7000, считаем новую единицу риска. Или скажем из 3000 и так далее.
     
    Последнее редактирование: 13 июл 2019
    Тимофеев Павел нравится это.
  5. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Итоги за ноябрь 2018.
    Было всего две сделки за месяц по этой ТС, которые представлены выше.
    Результат : + 16% к депо (ММ был немного другой, нежели в верхнем посте)
    А также есть вариант входа на начало месяца, если ордер активируется - распишу сделку.
     
    Последнее редактирование: 13 июл 2019
    Тимофеев Павел нравится это.
  6. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Сделка по USCDCAD (3.12.2018)
    Нарисовался хороший медвежий пин с длиной тенью, прошивая уровень 1.3300. Затем два внутренних бара, образуя фэйки *джуниор*.
    [​IMG]

    Имеется двойная вершина
    [​IMG]

    Вижн с недельки
    [​IMG]

    4h
    [​IMG]

    Вход был на пробое основной свечи - спред+1 пункт.
    Стоп лосс 1 атр (21) + спред + 1пункт
    Тейк первого ордера 1к1. Когда цена прошла до первого тейка, перевел в бу.
    Второй тейк 1 к 2, а также буду тралить "под две свечи" до тейка.

    Риск на сделку
    Общий 4%
    1 ордер - 2%
    2 ордер - 2%

    На данный момент имеем -
    +2% к депо, второй ордер в бу (будем тралить под максимумы двух последних 1D свечей, до тейка), если это дело пойдет ниже уровня бу - безусловно
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2018
    Серёга и MADCAT нравится это.
  7. MADCAT

    MADCAT Начинающий

    Тоже в продаже сижу с прицелом на 1,30950.
     
    ELTigro нравится это.
  8. ELTigro

    ELTigro Новенький

    USDCAD
    Закрылся гэп, второй ордер вынесло по бу.
    Итог сделки + 2%
    [​IMG]
     
    Тимофеев Павел нравится это.
  9. khafiz

    khafiz Младший трейдер

    Мне одному кажется, что на недельном графике обычный восходящий тренд?
     
  10. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Конечно восходящий, разве кто-то спорит ?)
    Я тут выкладываю сделки относительно одной из своей ТС и в ней нет какого-то ограничения торговать только лишь по тренду. Ибо торгуются короткие промежутки на 1-2 атр, где можно собирать короткие откаты и против старшего тренда.
     
    MADCAT нравится это.
  11. MADCAT

    MADCAT Начинающий

    В этой сделке я пролетел, как фанера над Парижем. Не дотянула цена до моих 1/3 к стоплосу, коза!))
     
    ELTigro нравится это.
  12. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Основной паттерн. Волны Эллиота через призму торгового хаоса.

    Ниже будет мой взгляд на рынок, при помощи "инструментов", которые указаны в заголовке.
    Основной паттерн - это 5 волновка Эллиота, которую мы будем находить при помощи инструментов Билла Вильямса из первой книги торгового хаоса, в принципе, нам понадобится по сути два индикатора AO (авесом осцилятор) и фракталы - визуально хорошо отмечают хай-лоу ну и не только (это подробно в книге Билла есть), я также еще использую аллигатора - визуально мне так удобно видеть среднюю цену нескольких таймфреймов, удобная вещь, подробно также в книгах Билла Вильямса можно найти, тут я не буду об этом.

    [​IMG]

    На скрине EURUSD видим, что я называю основной паттерн - 5 волновка Эллиота. Паттерн состоит по классике из 3 импульсных и 2 корректирующих волн. Цифры 1,3,5 - импульсные волны, также видим что 4 волна - это голова и плечи - но о фигурах в 5 волновке не сейчас.

    Есть разные подходы при поиске этого паттерна в реальном времени, я буду вначале идентифицировать третью волну. Для этого надо знать признаки третьей волны:

    - На АО мы видим пик-обычно тиковый объем самый высокий в третьей волне (само собой бывают исключения, например, новостной пробив с большими объемами в 5 ой волне)
    - На AO в третьей волне дивергенция (также может рисоваться голова и плечи на индикаторе и не только)
    - Если смотреть на цену, более крутой наклон цены, сильный импульс, относительно предыдущего движения.

    [​IMG]
    Здесь как раз видим дивергенцию в третьей волне

    Дальше я смотрю на дивергенция между 3 и 5 волной на АО.
    Чтобы анализ был более четкий, нужно изучить тф на порядок ниже и найти там основной паттерн в волне 1,3,5. Если все более менее сходится, значит правильно идентифицирован паттерн, и его можно использовать для дальнейших действий. Есть пару нюансов по поводу дивергенции между пиком 3 и 5 волнами, иногда если тф достаточно маленький и трейд идет внутри дня, пик 5 волны может быть ниже-выше 3 волны на AO - нужно посмотреть на новости или какие-то события. Если был новостной всплеск в 5 волне и там нет ярко выраженной дивергенции между 3 и 5 волнами, паттерн все равно можно использовать с учетом этого нюанса.

    Посмотрим на этом примере с EURUSD внутрь, на каждую импульсную волну - 1,3,5.
    Так как рабочий тф здесь 1 час, то нам нужно разделить на 5 (+/- 1) - "на порядок ниже" - получается тф 15 мин .

    [​IMG]

    Что касается временной протяженности паттерна, то обычно это число 100-140 баров +-, то есть, если паттерн, около 200+ баров, то нужно тф увеличить, и наоборот.

    Итак, видим здесь первую волну с часовика более детально. Она примерно около 120 баров, на 15 минутке , в принципе все хорошо сходится, это действительно первая волна, состоящая из 5 волновки.
    Дивергенция между 3 и 5 есть, и в третьей волне тоже есть, 4 волна зашла под 0, все красиво.

    [​IMG]

    Здесь сразу бросается в глаза волна 5, да, она вялая. Цена не зашла ниже 3 волны, но если посмотреть время - это ночь, ночью на EURUSD волатильность, как известно, невысокая, поэтому тут тоже все красиво, но с нюансами. Еще один нюанс протяженность - здесь меньше 100 баров на 15 минутке, но как мы видим тут явно вялая 5, попавшая в ночное время, не дотянул паттерн до 100.
    Также аргумент в пользу 5 волны здесь - внутри неё вполне себе 5 ти волновка, иногда можно упороться и делать анализ подтверждения на 2-3 порядка ниже. Но фракталы нам в помощь, можно не изучая ниже фрейм по ним все посчитать.
    Третья волна на часовике подтверждена.

    [​IMG]

    Похожая ситуация как в предыдущем случае, в 3 волне. Пятая волна попала в ночь, вялая и укороченная, но по фракталам мы прекрасно видим внутри 5 волновку.
    Нужно понимать, что чем ниже тф, особенно ниже часового, тем менее красивая фигура будет рисоваться в частых случаях.
    5 волна также подтверждается.

    После того как мы нашли паттерн, можно подумать, как на нем заработать $.
    На мой взгляд самый удобный вход это конец 5 волновки.

    Итак я нашел конец 5 волны, что может произойти дальше ?
    1. Коррекция abc или более сложная
    2. Разворот на новую пятиволновку
    3. Продолжение тренда в виде новой пятиволновки.

    Больше вариков я не знаю, возможно они есть, но не такие частые. На мой взгляд, это основные варианты.

    Мы можем заработать в 2 из 3 случаях, это уже неплохо.
    Коррекция abc или более сложная коррекция. В abc случае, консервативно будет входить в волну с, более агрессивно можно заскочить и в а. В сложной коррекции тут может быть все что угодно, прежде чем вольешься, можно несколько стопов словить.

    Вход в волну а - Ищем на нижнем тф (если у нас рабочий 1 час, то "ниже на порядок" будет 15-20 минут) окончание волны 5 и влетаем в а волну. Волна а в большинстве случаев имеет 5 волн внутри, поэтому мы можем это отслеживать нижнем тф.

    Вход в волну с или в 3 волну - Этот вариант исключает возможность неудачно войти в сложную, непредсказуемую коррекцию после 5 волновки или в продолжение тренда. Мы просто смотрим формирование аb. В волне а должно быть 5 волн внутри, это может быть волна 1, тут уж никто не знает. Затем мы ждем откат, если цена откатывает не резко и импульсно - это то что нужно. Это волна b или 2, тут мы и заходим, на окончании. На рабочем тф это сигнал блюдце на AO, а также может быть третий мудрец (названия сигналов из книг Билла Вильямса)

    Чуть позже опишу формирование классических фигур в "правильных" местах, относительно основного паттерна. Такие как голова и плечи, двойные вершины-дно, треугольники итд. А также закину последние сделки (может быть), с использованием этого подхода.
     
    Последнее редактирование: 13 июл 2019
  13. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Всем приветы.
    В конце июня - начало июля, неплохо покатал USDJPY, одна из моих любимых мажорных пар.
    28 июня зашел вечерком, увидел такую картину
    [​IMG]

    Импульс, откат, уход AO под 0. Это возможно откат 4 волны на текущем ТФ или b в простой зигзагообразной коррекции.
    Так как я добрался до графиков вечером, вошел когда цена откатилась к уровню пробоя "3 мудреца" (далее сокращенно ).
    До 3М, видно 123 паттерн. Стоп поставил за ближайший фрактал.

    Результат
    [​IMG]

    Сделка получилась перед выходными, понедельник открылся хорошим таким гэпом, решил сразу выйти, ибо итак получилось более чем 1 к 2.
    Далее бессмертная классика -
    Двойная вершина - турботрейд с коротким тейком и пониженным риском.

    [​IMG]

    На часовике вижу свою любимую картину - Импульс, уход под 0 AO, дивергенция. В данном случае это окончание зигзага ABC.
    Двойная вершина на нижнем ТФ, далее треуголка. Вход на 15 минутке.

    [​IMG]

    abcd - это не классическая волновая разметка, а просто обозначение для себя того паттерна, который мне понятен.
    ab - импульс после окончание 5 волновки (в данном случае)
    bc - откат с уходом AO под 0
    cd - второй импульс
    Это классический и красивый зигзаг

    Вижн с 15 минутки и результат трейда.
    [​IMG]

    Решил забрать профит - когда гэп был перекрыт ценой, получилось достаточно вкусно, ибо риск был обычный, не пониженный.
    Если бы не было гэпа, я бы забрал на 50 % по фибо от всего зигзага, но так как здесь был нюанс в виде гэпа, решил что надо забрать чуть раньше.
    Вот так у меня начался июль, сейчас есть на примете пару идей, относительно открытия рынков после выходных. По возможности опишу свои мысли сюда - на примете AUDUSD
     
  14. ELTigro

    ELTigro Новенький

    Небольшая турбо-идея по AUDUSD
    Видим хорошенький импульс и окончание 3 волны на 5 минутах, есть достаточно признаков отката в 4 ую... посмотрим что будет в 5-10 утра, если увижу красивую картину - попробую войти в 5 ую волну.
    Но если учитывать временной диапазон 5-ти волновки в 100-140 баров, то нужно использовать ТФ 7-10 минут, будем наблюдать.
    [​IMG]
     
  15. ELTigro

    ELTigro Новенький

    AUDUSD - анализ в предыдущем посте

    4:50 на 10м внешний бар, который можно было использовать, но я еще спал, поэтому не получилось войти.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 15 июл 2019
    Dobby нравится это.