Дневник Суслика

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Alex F, 16 июн 2016.

Метки:
  1. Димка

    Димка Старший трейдер

    Лёш, привет. Очень годный ты тут дневничек завел, прочитал на одном дыхании!
    Поделись пожалуйста своими парами.
     
  2. Alex F

    Alex F Суслик

    Активов у меня 9.
    GBPUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD, EURUSD, XTIUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD
    99% работы проходит на паре USDJPY. ТФ от 1 минуты до 4H.

    Остальные активы используются на разных ТФ:
    XTIUSD я редко спускаюсь ниже дневного ТФ.
    GBPUSD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD - от H1 до дневного.
    XAUUSD - в основном 1H.

    плюс USDRUB на дневном ТФ исключительно для наблюдения за графиком.
     
    Shoybek и Димка нравится это.
  3. Alex F

    Alex F Суслик

    Пока на работе спокойно, немного букаф.
    Перечитал недавно школу Фуллера. В очередной раз он вправил мне мозги. Результатом "вправки" стала видоизмененная ТС. Видоизмененная в части визуализации и подхода. Я увидел свою довольно крупную ошибку - увлекшись только одной точкой входа, я перестал обращать внимание на очевидные сетапы PA на старших ТФ. Также Фуллер, как ни странно, расставил по полочкам линии п/с и их силу/слабость.

    Пересмотрев подход, родился симбиоз своего подхода и классического РА.
    Дневной ТФ сейчас выглядит так:
    [​IMG]

    Да да, свечной график :) Ибо классика РА идеально видна именно на свечах. На дневке исключительно определение главного тренда, ЕМА 8-21 для классических пинбаров по тренду и отработки линий п/с.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Здесь ищутся точки входа по тренду (зеленым) + мой основной сетап (синим). Симбиоз ЕМА и полос Болли с параметрами SMA 50, отклонение 3.
    График переключается между свечами и барами для рассмотрения ситуация с разных точек зрения.

    Часовой ТФ. Здесь остаются только полосы Болли с параметрами SMA 72, отклонение 3. Только баровый график для поиска своих точек входа возле SMA и усиления импульса движения.
    [​IMG]

    Ну и хардкор, это минутка. Используется только на USDJPY.
    [​IMG]
    Точки входа обозначены блоками. С минутками все гораздо сложнее в плане пояснения точек входа (хоть они и стандартизированы), чем со старшими ТФ. При входе в сделку я оцениваю 5-15 минутки, особое внимание уделяя полосам расширения и местоположению цены в настоящее время. Как правило, вход в сделку (Buy, к примеру) рассматривается, только если на 5 минутах цена выше своего среднего значения и упирается в верхнюю Болли, пробивая предыдущее скопление (зона п/с на минутке). В качестве зон профита отмечаются полосы Болли на 15 минутке. Учитывая высокий параметр расширения (3), при подходе к данным ценовым периодам цена делает откат.

    Вот как то так и работаем, внешне запутанно, по факту - просто.
    И да, я продолжаю утверждать, что минутки ничем не отличаются от более старших графиков. Давно нет никакого азарта, потных ладоней, входов "на авось". Даже на минутках редко когда бывает больше 2-3 входов за день и то, если я вижу идеальную картину входа.
     
    Димка и Yu-Rock нравится это.
  4. Димка

    Димка Старший трейдер

    Все красиво. С твоими периодами в ВВ все понятно, а вот с отклонением нет. Не мог бы ты объяснить почему Отклонение=3, а не стандартное 2. В чем преимущество, ну или фишка там, не знаю.
     
  5. Alex F

    Alex F Суслик

    Все банально - стандартное отклонение 2 дает слишком поспешные суждения об окончании тренда. При отклонении "3" - 99% всего движения цены идет внутри этого "конверта", а касание полос расширения практически всегда говорит о, как минимум, краткосрочном откате. Проще говоря, появляется бОльшая свобода действий и отсекаем ложные моменты. Я думал сначала подгонять под каждую пару свой период отклонения, но это притягивание "за уши" текущей ситуации. Лучше универсально, тогда сам адаптируешься на лету.
     
    sm197560traider (Сергей) и Димка нравится это.
  6. Alex F

    Alex F Суслик

    Попросили меня написать мелкий индюк в TV, который будет выводить на график в отдельном окне RSI с периодом 14 текущего актива и индекса S&P500. Написал. А потом родилась мысль - а что, если выводить не два этих индюка, а некое сглаженное отношение разности между "силой моментума" актива и индекса S&P? Родилась формула: sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3) - то есть сглаженная на 3 периода разница между значениями RSI актива и индекса.
    В итоге после некоторых совместных тестов родилась такая вот гистограмма:
    [​IMG]
    В примере выше выставлены "высокие" параметры - RSI с периодом 25 и линия реакции - 30. В итоге мы получаем (часовой ТФ) обозначение неких зон, где высока вероятность отскока либо же пробоя текущего скопления и дальнейшего движения по тренду.

    В случае выставления "низких" параметров - RSI 5 и Линию реакции - получаем очень и очень неплохие зоны для потенциальных входов на пробой по тренду или отскок с низким уровнем риска.

    [​IMG]

    Довольно занятно и нетривиально - использовать валюту и индексы в связке по силе движения. Приложу код скрипта на TV, в отпуске поковыряю повнимательней.

    Код:
    study(title="2 RSI", shorttitle="2 RSI", overlay=false)
    
    rsi_period = input(title="Период RSI", type=integer, defval=14, minval=1)
    Warn = input(title="ПС 1", type=integer, defval=20, minval=1)
    Warn2 = input(title="ПС 2", type=integer, defval=30, minval=2)
    
    Aktiv = input(title="Индекс", type=string, defval="SP1!")
    
    per = period
    rsi_origin = rsi(close,rsi_period)
    rsi_spy = security(Aktiv , per ,rsi(close,rsi_period))
    plot(sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3), title='Гистограмма', color = gray, linewidth=1, style=histogram)
    plot( (sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3)) > Warn ?(sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3)) : na , title='ПС 1', color = red, linewidth=1, style=histogram)
    plot( (sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3)) > Warn2 ?(sma(abs(rsi_spy-rsi_origin), 3)) : na , title='ПС 2', color = blue, linewidth=1, style=histogram)
    plot(Warn, title='Линия ПС 1',color = gray, linewidth=1, style=line)
    plot(Warn2, title='Линия ПС 2', color = gray, linewidth=1, style=line)
    
    Можно менять индекс, пороговое значение (которое 30), период RSI, и подсвечивает красным при пересечении порога.
     
    Последнее редактирование: 28 сен 2016
  7. Alex F

    Alex F Суслик

    Забавно так. На TV не сижу уже год, а в свое время писал индикатор с названием ForNataly. Я уже и не помню, чего он там делал, помню только что он сочетал в себе адское количество индикаторов (MACD, Bolly, RSI, Stochastic, MA), чего то там с ними делал и подсвечивал свечи потенциального разворота. Что то в таком вот духе:
    [​IMG]

    Я уже и забыл про него, а сегодня пришло письмо от пользователя TV:
    Что то в духе, мол ему понравилось, прям на евробаксе рулит. И он взял его себе, переименовал в ParaElisa (ForElisa) :))
     
    Янис, Orvus, icejune и ещё 1-му нравится это.
  8. Alex F

    Alex F Суслик

    Прямо день сюрпризов каких то.
    Открыта была сделка по XTIUSD по дневному ТФ (на покупку, конечно, куда нефти падать то дальше). Стоп перенесен в БУ, все ровненько. Еду с работы, стою в пробке, пялюсь в терминал с трубы. И вижу.. Закрытие сделки с минусом. Как так, ведь в БУ в плюсе была?
    И вижу адскую внерыночную шпильку, то бишь сбой в поставке котировок и закрытие сделки:
    123.png
    Обиделся я, как так, некрасиво же )
    Брокер WForex, ECN счет.
    Пришел домой, полез в онлайн техподдержку, описал ситуацию, номер ордера, все такое.
    Передали в службу дилингового центра.
    Спустя час открываю терминал и что я вижу? Аннулирование результатов сделки в минус, и открытый ордер в точности как было до шпильки, сама шпилька убрана.

    Мораль. Она двойная и неоднозначная.
    1. WForex на высоте. Быстрое рассмотрение конфликтных ситуаций, быстрое принятие решений в пользу трейдера.
    2. Как ни крути, но это кухня, пусть и ECN. Ордер вылетел из- за шпильки, без моего ведома техподдержка восстановила ордер, то есть по сути открыла его задним числом на моем счету. Что не есть гут.
    Но, в любом случае, репутация компании довольно высока, и вряд ли они будут опускаться до подтасовки результатов как минимум до тех пор, пока размеры сумм сделок не будут превышать заоблачных :)
     
    Ca_tt, Orvus, coradros и 4 другим нравится это.
  9. Alex F

    Alex F Суслик

    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    Qui-Gon Jinn и Luke нравится это.
  10. Димка

    Димка Старший трейдер

    Лёш, я тут вход не очень понимаю, можешь в двух словах черкануть.
     
  11. Alex F

    Alex F Суслик

    Вход был по 4 часовому ТФ, после образования второго пинбара от небольшой поддержки. Стоп был небольшой, т.к. если бы я его выставлял строго по правилам за тень, то шанс получить на откате даже 1:1 был бы слишком мал.

    [​IMG]

    А вообще, это была больше интуитивная сделка, т.к. на данном уровне сливались 2 условия - МА 200 на дневном ТФ, что сама по себе дает реакцию при первоначальном касании, и линии тренда, что я описывал в теме про золото. Т.е., можно так сказать, "вход на ожидании".
     
    Димка нравится это.
  12. Димка

    Димка Старший трейдер

    Вот, теперь более понятно, нормально, главное отработало.
     
  13. Alex F

    Alex F Суслик

    Еще одну сделку закрыл, тоже неоднозначную с точки зрения стандартного теханализа. На этот раз актив EURUSD, с которым я не дружу, но вот чего то решил открыть этот актив, а тут красивая ситуация.
    D1.png
    Теоретически это был вход на продажу в сильную поддержку. Но опыт работы с полосами Болли с моими параметрами говорит о том, что первое касание полосы - вовсе не разворот, тем более после длительного боковика. Плюс пробой боковика выше. Плюс расширение ЕМА на дневке. Плюс небольшой пинбар-фейки, плюс волчок, плюс уверенное закрепление ниже SMA 200 на дневном. ПОтенциал к падению есть и дальше и он будет, но вышел ручками "потому что мне достаточно в этой сделке".
    На часовке ситуация довольно забавная получилась. Так вышло, что я вошел по счастливой случайности позже адского пинбара и стоп не был задет :)
    H1.png
     
    LeLiK, coradros, Янис и 3 другим нравится это.
  14. Alex F

    Alex F Суслик

    Где нибудь в инете кто нибудь встречал информацию по распознаванию повторяющихся моделей на графиках и распознаванию их по принципам Google Picasa (распознавание рож на фото)? Давно интересно, уж если лицо человека научились на фото определять, то неужели нет сервиса, который бы брал, допустим, последние 100-150 свечей, делал скрин и прогонял по какой нибудь исторической базе фоток в поисках максимально похожей ситуации.

    Ведь даже если представить теоретически - берем тот же МТ4, пишем советника, который отматывает график на 5 лет назад, накопилось 100 свечей на экране - сделал скрин. И на каждой новой свече - новый скрин. И так на 5-20 активах. В итоге имеется нехилая база скринов. Теперь идем на реальные данные - делается скрин - он сверяется по любому из кучи алгоритмов (попиксельно, фотошоп, API, вариантов тьма). И выдает результат, где процент "похожести" от 90-95%. Задача по сути элементарная, неужели нет подобного и никто не заморачивался?
     
    Vitalyermilov и Димка нравится это.
  15. Alex F

    Alex F Суслик

    Причем, если график черно-белый, соответственно, мы имеем на графике простейшую двоичную матрицу вида
    1- черный, 0 - белый.
    1110001010100111
    1010001010101010
    1010001000001010
    1111110001101010

    где 1 - есть точка (данные о цене), 0 - пустота. То есть, по сути, задача сводится к процентной оценке соответствия двух матриц.
     
  16. Димка

    Димка Старший трейдер

    Ха, идея и правда очень крута, может она и реализована но мы (смертные) об этом не знаем. Причем реализовать это и правда не так уж тяжело, к примеру тот же поиск Гугла по картинкам.
     
  17. Live4More

    Live4More Начинающий

    Если я не ошибаюсь, распознавания лиц основаны на нейронных сетях. В торговле они вовсю используются и так же идентифицируют модели в поисках статистического преимущества. По отзывам, в плюс торговать можно, но есть куча проблем - переоптимизация, технические неточности, etc. А совсем прибыльные нейротрейдеры скорее всего, просто молчат:D

    Так же я раньше выражал некоторые опасения по этому поводу - по факту мы с вами и занимаемся анализом и выявлением паттернов для наклонения нескольких % вероятности в нашу пользу. Наш мозг - очень мощная нейронная сеть. А компьютерные нейросети работают по аналогичному принципу - ищут паттерны в целях статистического преимущества. Вопрос в том, смогут ли компьютерные нейросети стать такими же мощными, как и человеческий мозг? Вопрос риторический. И даже если пофантазировать дальше и представить, что да - то революция будет не только в трейдинге, но и во всем мире и во всех сферах:D
     
    Последнее редактирование: 26 окт 2016
  18. Alex F

    Alex F Суслик

    Посмотрел сегодня вебинар в записи от Станислава Бернухова по TTE, последователя Джо Росса (спасибо Димке за материал, который вообще платный).
    Вкратце - симпатично. Парень с головой, умеет преподнести материал, были озвучены очень интересные моменты, на которые я не обращал внимания никогда. В конце вебинара его попросили прокомментировать текущую ситуацию по золоту (март 2012 года). Анализ был по месячному ТФ. Ситуация при взгляде на дневках была такая:
    1.jpg

    Нашел на истории, посмотрел. Итог такой:
    2.jpg

    Интересно, поучительно. Добавляем в копилку.
     
    Shoybek, Yu-Rock, Qui-Gon Jinn и ещё 1-му нравится это.
  19. Alex F

    Alex F Суслик

    Хех... Захотелось че то прилюдно расписаться в своем тугоумии... Почти 2 года в любимой теме и только сегодня до меня дошло, что такое тренд и покупка/продажа, но немного в другом смысле. Вот как пишут в книгах - "график - это отображение движения цены, то есть покупок и продаж". Продают - тренд нисходящий, покупают - восходящий.

    [​IMG]

    А по факту то оказывается немного другое. Это ж аукцион... И когда мы видим, как прет вниз цена, это ж не значит ПРОДАЖИ, это значит, что просто указанная цена никого не устраивает и, как на аукционе, продавец предлагает все более низкую цену, в надежде спихнуть товар. Этот как продажа картошки - с утра стояла по 50 - никто не брал. Выставил за 40-30-20 - опять борода, никто НЕ ПОКУПАЕТ. А вот на 10 рублей появился залетный делец, что готов купить наконец то твой товар.
    А на графике то УЖЕ показан нисходящий... Но по факту то никто нифига еще не покупал ничего. И только когда начинаются тени/откаты - вот только тогда это отображает покупателей, и мужик с картошкой на радостях начинает повышать цену на рубль-два-три...

    Это, конечно, банально, но вот только дошло. И исходя из этого осознания стал понятен смысл шпилек, тоже утрированно - это как бы если покупатель решит рискнуть и попробовать купить картоху за 9 рублей - упс, попытка не прокатила, только за 11, но на графике поддержку в 10 уже ложно пробили. И понятно стало, почему резкие обвалы цены (как и геп) пытаются заполниться - это как негодования мужика с картошкой, что ему не дали продать за 30, а только за 10. И он будет пытаться "поднять" ценник в надежде продать подороже.
    Исходя из этого, я начал понимать боковики по другому. Это как раз та цена, где она устраивает и продавцов и покупателей. Вот цена и болтается в боковике (особенно на форексе). Ценник картохи всех устраивает, спрос есть, предложение есть... Ну и нафига че то менять, пока не появятся внешние проблемы - зима, холод, голод.

    loshara..._1348485223.jpg
     
  20. Димка

    Димка Старший трейдер

    Да, если подойти к графику именно так, то он становится более понятным, и смотришь на него уже чуток по другому.
    Хе, знакомое очень понятие.