Дневник Суслика

Начался конкурс на WForex..
Печалька, что счета не ECN - минутки печальные по котировкам. Также, чего ни разу не наблюдалось - довольно частые потери связи даже на МТ4. Видимо, наплыв желающих халявного бабла выше ожидаемого, сервера не справляются
На конкурсе я буду классически скальпировать, ибо время конкурса ограниченно, а торговать по M30-H4 тупо нет времени из за работы. Не ожидаю никакого призового места, но конкурс является стимулом для развития навыков скальпера (а вдруг? ).
На обычном счете себе такого не позволяю, а здесь.. почему бы и нет.

 

Пока идет конкурс, испытываю разные методики. Нашел забавную штуку, простую до безобразия и эффективную. Речь о простом старом добром стохастике. Запилил простейшую стратегию на TV, посмотрел. Прикольно и ржачно )
Все банально, но нестандартно. Стохастик с увеличенными параметрами 80-7-3 + Боллинджер 72-3 (на часовом) и 50-3 на 4 часовке и 30 минутке.

Спойлер

Основная фишка - вход не по пересечению стохастика, а только после того, как обе линии вышли обратно за сигнальные линии. На скрине не учтены старшие ТФ, хотя это тоже крайне важно - там отслеживаются более долгосрочные тенденции. Но даже так, тупо по скрину, без стоп-лоссов и профитов, все наглядно видно. Чем не рабочая система без особого напряга? Понятно, что надо изучить поведение сигнальных линий стохастика, взаимодействие с Болли, углы наклона и т.д. и т.п.
Вот такие вот наблюдения...

 

Итак, завтра 16 декабря. А это значит, что завтра исполнится ровно 2 года с того момента, как я "набрал в гугле "как заработать на падении рубля"". Пишу для себя, дабы почитать свой лепет еще через пару лет.

Так каковы же итоги этих двух лет, лично для меня:

1. Я не сдулся;
2. Я не слил свой депозит;
3. Я не разочаровался в трейдинге;
4. Я занимаюсь прокачкой технических и психологических навыков.

Было прочтено невероятное количество литературы. Никогда не думал, что меня увлекут все эти графики, стрелочки, палочки, экономика, анализ.
Давно прошло то время, когда потели руки при открытии сделки. Пройден этап "сожаления" об убыточных сделках. Пройден этап, когда я "бредил" графиками. Пройден этап ожидания невероятных прибылей за короткие сроки. По сути, трейдинг превратился наконец то в то, чем он и должен быть - спокойной, монотонной, но интересной работой.

Было проверено огромное количество стратегий, тактик, подходов, индикаторов. Я научился "изучать" индикаторы, пытаясь понять замысел автора, создавшего их формулы. В итоге я остановился на полосах Боллинджера со своими, нестандартными параметрами. В последнее время к ним прибавился опять же крайне нестандартно настроенный стохастик.

• Рабочий ТФ. Его нет. Я открываю сделки и работаю по тому ТФ, на котором я вижу сигнал. Это может быть и дневка и минутка.
• Теханализ. Треугольники, флаги, вымпелы, бриллианты и прочие геометрические запчасти не используются. Максимум - треугольник, и тот крайне редко.
• Линии тренда. Используются, но редко.
• Линии п/с. Однозначно, да. Но часто они виртуальны, то есть на глаз.
• Price action. Практически не используется в классическом варианте. Единственное, на что обращаю внимание - возможно разворотный пинбар.
• Торговая стратегия. Это симбиоз. Как всегда и везде все пишут, ТС нельзя взять и слизать с другого человека. Но пока до этого дойдешь, обломаешься десятки и сотни раз. В итоге ТС состоит из наработок Джо Росса, Боллинджера, Эллиота, Фуллера и еще десятка умных бородатых дядек.
• Инструмент. Только форекс. БО я не смог побороть.
• Свечи. Бары. Тоже симбиоз. 90% времени - баровый график на всех ТФ. На дневном включается свечной для освежения взгляда.

Мне нравится работать на дневном ТФ. Но в то же время я люблю работать на минутном графике, который позволяет в реальном времени изучать движение цены и видеть, какие разнообразные вариации трендов могут существовать. На минутном я тренирую зрительную память, на старших ТФ - тренирую отработку откатов, пробоев и т.п.

Также я стал партнером компании Forex Tester. Уж не знаю за какие заслуги, но выданная мне персональная скидка на программу установила цену гораздо ниже рыночной, что позволяет многим желающим приобрести этот отличный продукт практически вполовину стоимости.

Самым главным личным достижением за прошедшее время считаю свою психологическую подготовку. Более года я обучал себя не паниковать, не дергаться при торгах, относиться к любым сделкам одинаково независимо от результата и не ожидать мега тренда, который принесет мне миллионы за день. Если мне придется потратить еще 2 года на то, чтобы начать уверенно работать на рынке с нормальным депозитом - ну значит так надо. Я вообще очень медленный на раскачку, а в трейдинге торопиться некуда.

Отдельное и огромное спасибо, конечно же, Андрею, за его неоценимый вклад в развитие русской школы трейдинга. Помимо наставника, в его лице я также приобрел надежного товарища. Без него вряд ли я задержался бы на этой нише.

Вот на такой ноте и завершим второй год в этой сфере.

Всех с наступающим Новым Годом

 

Первая сделка в этом году. Открыта 4 января.
Пробой коробасика, Болли сузились, стохастик собрался вниз. Пусть ползет, пока не выбьет, 1:1.5 уже взял в БУ. Ждем пока на дневке стохастик не соберется обратно, ну или мегаоткат какой нибудь.

Спойлер

 

Сделка закрылась касанием тени лося и по классике жанра улетела вниз. Ну да и ладно, своё взяли, курим дальше.
Дим, это я чего то тестировал с параболиком, не убрал просто

 

Все банально. Я увидел эту схему с SMA. Я использую Болли с SMA. Так и повелось. Можно использовать абсолютно любую MA и ее метод.
На приведенном тобой примере есть классическая "М" фигура - второй пик ниже первого, и вход на пробое поддержки. Тут по барабану какая МА, она тут не важна.

 

Дочитал сегодня вторую книгу Элдера. Понял, что практически никто, кто его читал из тех, кого я знаю, не понял его системы тройного экрана. Точнее, вроде как поняли: старший ТФ - направление, рабочий - уточнение зоны, младший - уточнение, но дальше не углублялись. А вся суть торговли Элдера - это либо контртренд и ловля разворотной точки, либо вход на откате к МА (или BPC, кому как удобней). Плюс он вовсе не держит позицию в расчете поймать весь тренд, а работает короткими сделками, и выходит до отката по тренду. Суть его работы заключается в поисках разворотных точек по MACD (который он изучил вдоль и поперек), а также в большом количестве акций, которые он анализирует в поисках хороших моментов.
Те из нас, кто знают только форекс и 5-6 активов, ограничены в действиях. У него же более богатый выбор, следовательно, он имеет возможность заключать сделки хоть ежедневно, если они не противоречат правилам ММ (2%, 6% и т.д.).

 

Перевожу свой дневник в офлайн на OneNote. Мне так удобней, и информация более структурирована для меня.

 

Ага, обязательно
В дневнике все теряется и без привязки к активам. В журнале все по полочкам + отдельно анализ на неделю.

 

Немного словоблудия.

Параллельно с ручными торгами я пишу советника/сову/эксперта/EA. Как обычно, перелопатил тонну информации, форумов и прочего. Выяснились довольно забавные вещи, решил озвучить:

1. В 99% случаев существующие совы используют 1 метод (например, пинбар или МА или еще что) и пытаются выжать из него максимум, сделав прибыльным.
2. Широко распространенный метод бек и форвард теста - сначала прогнать на, скажем, прошлогоднем графике и затем применить на текущем году. - Почти никто не тестирует по человечески, используя стандартные МТ котировки, что дают максимум 90% качества котировок. Практика показала, что мегапрофитный эксперт на 90% становится среднедоходным при тестах на 99% котировках.
3. Нормальных специалистов и нормального кода в сети очень мало. Я связываю это с тем, что грамотные спецы просто не постят, а работают. Поэтому приходится изучать все самому и с нуля.

Пересмотрев все это дело, я решил немного сменить тактику создания эксперта (Димка в курсе, привет ) и вообще подход к тестам.

Во первых, создавать эксперта на основе только одной идеи - это утопия. Абсолютно любая идея будет давать просадки время от времени, даже если используется усреднение и т.п. Поэтому я решил сделать сову, в которой будет заложено от 5 до 30 различных подходов и смыслов. То есть этакий "муравейник", где каждая ТС будет выполнять строго свою работу, не вмешиваясь в работу других.

Во вторых, тестируя по стандартному методу я увидел, что сова отлично себя показывает во временном диапазоне 2015-2017 годы. Казалось бы, чего еще надо, запускай и собирай бабло. Однако, решив протестироваться на 2014 году, я получал сплошные убытки до сентября 2014. Начал выяснять, в чем проблема, и увидел забавную вещь:

Спойлер

Оказывается, практически весь 2014 год был маловолатильным и шел в боковике. Отсюда стало понятно, как ранее профитные советники начинают нести убытки.

В сети же все выкладывают 1-2 года тестов - ооо, смотрите как круто было в 2016 и 2017. Конечно круто, когда тренд прет.

Также я ушел от схемы большого количества сделок. Пусть каждая ТС будет делать 2-3 сделки в месяц, суммарно каждый "муравей" внесет свою лепту.

Кстати, примерно подобную схему (несколько разных ТС сразу) в ручном режиме применяет Кортни Смит. Это описано в его книге "Кортни Смит. Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX". Рекомендую, очень неплохая книга.

 

В продолжение... Так как я любитель USDJPY и 90% провожу с ней, то и сова тестируется пока что только на ней.
На сегодняшний день почти реализовано 4 ТС, основанных на внутренних барах на ТФ 1 час, 4 часа, 1 день. Дополнительно закодил ТС "Колесница", что описана в первых постах моего дневника.
Из наблюдений: на USDJPY наиболее профитно торговать пробои часовых IB, чем какие либо другие. Удивительно, но факт.

На сегодняшний день проведена тьма форвард и бектестов по данному активу. Так как стандартные предлагаемые МТ4 котировки - унылое дерьмо, была приобретена программа Tick Data Suite (Андрюха, тебе отдельный огромный респект за помощь), которая позволяет проводить тестирование с 99% точностью данных, т.е. практически в полном совпадении с реальными данными.

В систему введены параметры принудительного закрытия позиций, если убыток по сделке превышает заданный в процентах от депо уровень. Введен трейлинг стоп, рассчитаны оптимальные для этого актива размеры стопа и профита. Также создана простая, но, как мне кажется, эффективная система (именно для механической системы) управления объемом сделки. При определенном относительном уровне депозита лот повышается, при определенной просадке - понижается.

В целях объективности тестирования выбирались самые разнообразные временные периоды. Таймфреймы не учитываются, так как советник торгует по своим алгоритмам и ТФ, неважно, на какой ТФ на графике они включены. В период с 2007 по 2013 год советник медленно, но сливал. Просмотрев котировки и кое-какие параметры, стало понятно, что поставки котировок в этот период были просто ужасные, соответственно и результат предсказуем.

Спойлер: До 2013 года

В качестве финального теста была запущена проверка в период с 01.01.2013 по 20.05.2017, т.е. почти 4,5 года. В этот период попало всё - от отличных трендов (2015-2016) до адских боковиков (2014 год). Приведу итоги тестирования:

Спойлер: График роста депозита

Спойлер: Характеристики

Средняя прибыль превышает средний убыток в 2,8 раза. И это учитывая, что было аж 20 проигрышных сделок подряд и средний процент успешных сделок составляет около 30%. Т.е. 70% сделок - убыточные.

Также, учитывая, что я торгую на реале на ECN счете, в настройках тестирования был задан плавающий спред, для имитации реальных торгов. Бывали периоды, когда ордер тупо не мог закрыться из за десятикратного увеличения спреда. Но это отлично, показывает реалии рынка.

На текущий момент (май 2017) сова запущена на конкурсном счете Альпари на USDJPY, и я вживую отслеживаю ее работу. Учитывая, что я прекрасно знаю точки входа по моим ТС, я могу в реальном времени отслеживать работу ордеров и искать "узкие" моменты в работе.

Предварительные тесты по GBPUSD, конечно же, показывают не очень хорошие результаты, т.к. необходимо "подстроиться" под волатильность данного актива и проверить кучу других параметров, на что уходит много времени.

P.S. Ручная торговля никуда не делась, но применять свои знания программиста в момент ожидания точек входа - это офигенно

 

Небольшой пост по скальпингу на 15 минутке (по просьбам трудящихся )

Параллельно с основным счетом и и работой на H4-D1-W1 я изучаю систему работы внутри дня.
Из инструментов используются:
1. Баровый график, ТФ 15 минут - 1 час.
2. SMA 100 на всех ТФ.
3. Parabolic SAR с нестандартными параметрами (шаг 0.02, максимум 0.07).

Основной упор делается на 2 ТФ - 1 час и 15 минут. Не используются сетапы РА, только динамика движения цены, скопления и, самое важное - угол наклона SMA. Этот параметр я считаю важнейшим для работы. Многие торгуют по МА, забывая о том, что чем старше МА, тем плавнее она отображает ценовые изменения и для изменения тенденции необходим длительный период.
Чем это нам помогает - во-первых мы работаем только по направлению МА (ниже МА - sell, выше МА - buy). Во-вторых, если мы ошиблись с точкой входа, у нас куча времени на раннее закрытие позиции в небольшом убытке.
Parabolic SAR помогает в определении направления, а также позволяет заранее определить подход к линии поддержки/сопротивления. Нестандартные параметры позволяют отсечь как ненужные колебания, так и показывать наиболее достоверные движения.
Вход осуществляется либо при взаимодействии цены с МА, либо после образования скоплений, если цена идет в хорошем тренде.
Приведу несколько примеров.

Спойлер: GBPUSD

Спойлер: 15 Min

Спойлер: 1 Hour

На обоих ТФ явный нисходящий тренд. На часе по параболику (вторая сделка) видно ускорение и импульс. На 15 минутах (вторая сделка) видим обычное сужение волатильности в Азиатскую сессию. Также по параболику видим усиление нисходящего давления. Вход - стоп за параболик на 15 минутах - поехали.

Первая сделка не такая явная, вход был основан на отбое от сопротивления 1.3450. Ну и очень ранний выход в связи с необходимостью отлучиться.

Актив номер 2. EURGBP.

Спойлер: EURGBP

Спойлер: 15 Min

Спойлер: H1

На часовом отбой от уровня поддержки 0.8750, образование скопления. Параболик приближается к цене, а это значит, что в ближайшее время цена сама "подтянется" к индикатору. На 15 минутке все стандартно - параболик в усилении, сильный внешний бар, пробой МА (угол наклона пологий, значит вероятность пробоя усилена). После закрепления выше МА цены можно докупиться, перенеся стоп в БУ.

 

Подкинули мне тут одно видео по лентам Боллинджера.

Если отбросить некоторый субъективизим автора семинара и вслушаться в саму суть создания и работы данного индикатора, можно получить очень много полезнейшей информации относительно понимания движения цены. Благодаря ему я понял смысл распределения Гаусса и сам смысл параметров Болли изнутри. Рекомендую всем, кто работает с данным индикатором.

Спойлер: Видео