Дневник Суслика

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Alex F, 16 июн 2016.

Метки:
  1. Димка

    Димка Старший трейдер

    Спасибо, посмотрим.

    Фух, досмотрел. Очень даже годно, главное фильтровать получаемую инфу.
     
    Последнее редактирование: 26 дек 2017
  2. krew

    krew Новенький

    А кто вообще этот дядька?
     
  3. Alex F

    Alex F Суслик

    Этот дядька - эксперт по нелинейному трейдингу Борис Строкатов. В 2015 преподавал в Альпари, есть 3 открытых семинара его на ютубе. Не знаю, какой из него реальный трейдер, статы ессно никто не показывал, но как преподаватель - очень сильный и свою тему знает очень хорошо, а бОльшего и не требуется.

    Решил поизучать поплотнее этот самый подход, благо ленты Боллинджера мне нравились с самого начала, а теперь, после полного понимания того, как они работают и что означают, стали нравиться еще больше. Изучим, понаблюдаем. Добавим в обучение методику Билла Вильямса с его аллигатором и фракталами, там тоже все далеко не так просто, как выглядит на экране с первого взгляда.
     
  4. Димка

    Димка Старший трейдер

    Лёш, поясни тугому, что это означает?
     
    thraetaona и Lustig нравится это.
  5. Alex F

    Alex F Суслик

    Линейный трейдинг - трейдинг, основанный на линейных индикаторах. Все индюки, кроме Боллинджера, используют ту или иную прямую (линейную) зависимость от цены. Взяли цену, прибавили/отняли/разделили, нормализовали и получили функцию, производную от цены.

    В случае нелинейного трейдинга используется (в случае с Боллинджером) расчет среднеквадратичного отклонения и принципы математической статистики и вероятности, основываясь на том мнении, что цена - случайна и к ней можно применить принцип распределения Гаусса.

    В случае с Биллом Вильямсом и его подходом все еще сложнее, я пока не могу его описать из-за отсутствия хороших знаний по нему, это в процессе.
     
  6. Димка

    Димка Старший трейдер

    Лёш, благодарочка.
     
  7. Alex F

    Alex F Суслик

    Забавно так... После переосмысления Лент Боллинджера написал по мотивам видео статью.
    Сегодня открыл дневник и перечитал сначала. И понял, почему мои потуги работы с Лентами были безуспешными - из-за банального незнания принципов работы индикатора. 3 отклонения, входы абы где.. Все таки, век живи - век учись. Вроде бы одни и те же Ленты, а сам взгляд уже абсолютно другой на движение. Забавно...
     
    Последнее редактирование: 13 фев 2018
  8. Alex F

    Alex F Суслик

    Давненько не отписывался.

    Нашло чего-то на меня в пятницу, решил записать первый видосик своего анализа активов. Желающие могут лицезреть сей 40 минутный "эпос" тут:

    Писал навскидку на стремный микрофон с вебкамеры, да еще и больной синуситом, поэтому иногда в процессе болтовни шмыгаю :)) Видео сумбурное, я к нему не готовился, чё думал то и говорил :%)
     
    Baggira, Qui-Gon Jinn, _LS_ и 4 другим нравится это.
  9. Димка

    Димка Старший трейдер

    Очень годно, без лишнего мусора, только немного тихо. Продолжай снимать и с меня подписка:)
     
  10. Alex F

    Alex F Суслик

    Дубль 2, пока сижу на больничном и дома никого :)
     
    Козак Сірко, Dobby, Qui-Gon Jinn и 4 другим нравится это.
  11. Alex F

    Alex F Суслик

    Как же время то летит, не писал тут аж с мая того года, скоро год.. А казалось, недавно...
    Что изменилось с момента последней записи и видосика:
    1. Убрал я АО, не пользуюсь.
    2. Добавлена старшая МА (период 140-160) как показатель глобального движения.
    Ленты и фракталы на месте, без них никуда ("моя пррррелесть" © ) :)

    Допилил черновую версию советника, натравил на реальный счет небольшой для тестирования вживую. Гонять тысячи тестов по 1 активу в МТ конечно клево, но некоторые косяки можно увидеть только при нескольких одновременно открытых ордерах. Ну и сразу обращаешь большое внимание на маржу, при использовании CFD она кушается будь здоров... Посмотрим через 5 месяцев на результаты работы.

    В остальном всё тихо и банально - открыл раз в сутки график (с трубы или VPS), тыкнул новые ордера, проверил текущие ордера, закрыл терминал.

    А, из хорошего - я закрыл ипотеку :) Теперь нет никакого кредитного груза на плечах, что очень очень неплохо психологически :)
     
    V_Dmitrash, Козак Сірко, Ca_tt и 18 другим нравится это.
  12. Rinat

    Rinat Младший трейдер

    Молодец) поздравляю! Закономерный итог плодотворной работы
     
  13. Alex F

    Alex F Суслик

    Ну что ж. Прошло 4 месяца 2019 года и моча мысль в голову ударила написать длиннопост.
    Решил написать исключительно ради одной вещи - почитать свой бред через пару лет и поржать над самим собой :)

    Итак, мой боевой робот спустя 4 месяца тестов на центовом реале слился. Но не сам, а я помог, ручками 1 мегалот выставил, побаловаться. В очередной раз рынок макнул меня в дер...мо бочку с водой, показывая, кто в доме хозяин :) Ну да ладно, отрицательный опыт лучше положительного.

    Рабочий счет. Здесь всё гораздо консервативней, медленно ползем. Наконец-то, спустя 4 года, я могу сказать, что нашел свою нишу и свой подход, теперь идет процесс бесконечного оттачивания и оптимизации :)

    И в дополнение, решил таки описать те нюансы и хитрости, что мне удалось выявить на текущий момент в работе лент Боллинджера. До сих пор поражаюсь мощи это инструмента, каждый раз всплывает что-то новое, какие-то новшества. Основной блок по лентам был описан в статье ранее, сейчас я попробую дополнить статью. Отдельной статьи это не заслуживает, а как пост - почему нет. Добавлю, что я буду описывать свою систему, со своими дополнениями и выводами, и ни в коей мере не претендую на исключительность и однозначность такого трактования работы лент Боллинджера.

    Помимо самих лент со стандартными параметрами (20-2-0) я использую на всех ТФ дополнительно скользящую среднюю по закрытию (SMA close) с параметром 160. Почему 160? По моим наблюдениям, в том числе по результатам тысяч тестов в советнике, данный параметр наиболее оптимален.
    Зачем добавлена скользяшка. Как я уже писал ранее в другой статье, да и все это и так знают, цена любит оттягиваться от скользящей и возвращаться к среднему. И если внимательно понаблюдать, то количество баров после пробоя и возврата примерно равно периоду скользящей средней. Когда-то больше, когда-то меньше.
    Рассмотрим простой пример:
    [​IMG]

    Желтым выделен весь период нахождения цены ниже скользящей средней. Он равен 261 бару. Зеленым выделен период, равный периоду скользящей - 160 баров. Обратите внимание, что после 160 баров цена еще какое то время шла вниз, и затем вернулась к среднему значению, причем примерно на том же уровне, что был после 160 баров.

    Еще один пример на этом же графике чуть позже:
    [​IMG]
    Аналогично: -желтый - весь период (173 бара), зеленый - период SMA.

    Безусловно, многие уже заметили, что справа от показанных примеров скользящая и цена ведут себя по другому, трендов нет и т.д. И сразу возникает вопрос - ну и как тут-то работать, что делать? Красивый пример показать легко, а ты тут скажи, что делать. Справедливо. Отсекаются такие моменты следующим образом - переходим на старший ТФ (на 1 период выше, чем рабочий), в данном случае Месяц, и смотрим на то, в каком сейчас состоянии ленты. Я отмечу красный пунктиром место, где цена пересекла скользящую среднюю на недельном графике и оставлю желтый прямоугольник с недельного ТФ:
    [​IMG]
    Что мы тут видим. Было раскрытие (начало выделено желтым), т.е. импульс, затем небольшое сжатие и новый импульс. В итоге на момент пробоя средней на неделе, цена подошла к нижней ленте на месяце, что является показателем того, что импульс окончен. А раз так, то после него очень вероятен период сжатия (в котором мы, кстати, находимся до сих пор). Ну а раз я ожидаю сжатия на таком ТФ, то на рабочем или недельном мне особо делать нечего. Вот и ответ - я просто пропускаю временные периоды, когда вижу потенциальное начало сжатия. И до тех пор, пока на месячном ТФ не начнется приближение к одной из границ ленты, я тупо ничего не буду делать.
    Если же мне ну очень захочется помучать график этого актива в настоящее время, то я спущусь с месяца и недельки на 4 часовку или даже ниже, предварительно отметив с месячного графика диапазон сужения. То есть вот так:
    [​IMG]

    И спускаюсь на 4 часовку:
    [​IMG]
    Ну и чего тут хорошего? Максимум одно движение было в рамках описанной модели - в начале 2019. Границы лент с месяца являются отличной зоной поддержки/сопротивления, которые можно использовать в качестве уровня для снятия прибыли.

    Со скользящей будет связан еще один момент, опишу его позже.

    Теперь в дело вступают ленты. Итак, основная суть ясна - торговля в направлении движения скользящей средней. Пришла пора применять наши импульсные пузырики. Здесь все очень просто - т.к. торги только по направлению SMA, то и раскрытия лент берутся исключительно по направлению. Таким образом отсекается очень много ложных раскрытий в противоположную сторону. Исключение допускается только в одном случае - если цена находится под/над SMA более чем 160 периодов. Как правило, в таких моментах начинается подготовка к разворотам, и, вероятней всего, начнут появляться неплохие дивергенции. Но я в них не спец, не смотрю их. Какие раскрытия берутся, было описано в первой статье.

    Примерно так я на текущий момент (апрель 2019) применяю симбиоз скользящей и лент Боллинджера. Но это далеко не все моменты, которые нам дают ленты. На текущий момент есть еще 3 метода. Они в чем то схожи, но есть и отличия.

    Способ номер 1. Его применяет Димка и основан принцип на 2 ключевых моментах:
    1. Данный вход является контртрендовым и основан на принципе лент Боллинджера. Думаю, Димка не будет против, если я использую его скрин как пояснение:
    photo_2019-04-30_12-43-36.jpg
    Доп. пояснения: после резкого раскрытия лент появляется момент, когда на рабочем ТФ бар полностью (и это важно) вылетает за ленты. Это момент, который говорит о том, что данный уровень цен является аномальным и выходит за границу стандартных отклонений. В таких случаях на пробое экстремума этого бара (а можно даже сразу после закрытия бара) можно входить в контррендовое движение. Стоп за противоположный экстремум бара, цель - средняя Боллинджера. Такие входы довольно редкие, но с неплохой статистикой срабатывания. Все остальные нюансы Димка отлично описал на самом графике.

    Способ номер 2. В данном случае применяется симбиоз скользящей средней и лент. В работе применяется только рабочий ТФ без перехода и просмотра старших:
    [​IMG]
    Первый случай - судя по углу наклона SМА, идет восходящее движение. После пробоя SMA вниз и даже раскрытия лент, образовывается разворотный бар, практически полностью за пределами лент. Это сигнал на вход по направлению скользящей. Выход - уровень SMA или по ситуации.
    Второй случай - SMA уже развернулась и идет нисходящее движение. Опять появляется разворотный бар (он же пинбар, в данном моменте), практически полностью за пределами лент. Это сигнал на вход. Выход - уровень SMA или по ситуации.
    На графиках такие моменты бывают крайне редко, но отрабатывают великолепно.

    Способ номер 3.
    Способ также связан с природой развития импульса и поведением лент. Появляется он чаще, чем предыдущий способ, но нужна практика, чтобы не ловить все подряд такие моменты. Систематизация данного подхода еще в процессе, но суть примерно такая:
    [​IMG]

    В чем принцип: после импульса ленты начинают поворачиваться друг к другу и резкими барами идут в противоположном направлении. Я выжидаю, когда цена максимально близко подойдет к ленте (темный прямоугольник), затем вхожу в противоположную сторону (продажа, в данном примере). Но вхожу не сразу, а только после того, как перейду на 2 ТФ ниже рабочего (в данном случае, 15 минутка), ожидаю разворотного бара или иного поведения цены, которое покажет отторжение от выделенной зоны. Цена может подняться чуть выше обозначенной области, может чуть ниже, не важно. Когда появляется подобие разворота, я вхожу в сделку, стоп выставляется на 1-2 пункта выше (в данном примере) верхней ленты, профит - средняя Боллинджера с рабочего ТФ (4 часа). Вот так примерно это выглядит на 15-минутке:

    [​IMG]

    Вот примерно такие у меня наблюдения по лентам на сегодняшний день, если вкратце. Посмотрим, что будет через годик :)
     
    Последнее редактирование: 8 май 2019
    Димка, djsaiens, Олег_К и 20 другим нравится это.
  14. Димка

    Димка Старший трейдер

    Я только за. Скоро выдам свою простыню, там будет много таких примеров.
     
    viktor нравится это.