Дневник Vitaly Ermilov

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Vitalyermilov, 25 сен 2016.

  1. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Привет, меня зовут Виталий! Полтора года погружаюсь в тему тему трейдинга с большим интересом и самоотдачей: торгую, пытаюсь придумывать новые стратегии, много занимаюсь самообразованием в области финансов, инвестирования, и макроэкономики, также меня привлекают компьютерные методы в финансах.
    До недавнего времени хардкорно работал в науке, сейчас расслабляюсь в айти.
    Как выходец из академической среды (кандидат физ-мат наук) заражён фетишизмом поглощения новых знаний, и люблю иногда излишне теоретизировать. Но опыт торговли, показал мне, что работают в трейдинге зачастую совсем простые вещи и чрезмерное усложнение вредит.
    Тем не менее, реально чувствую, что все, что я узнаю о мире финансов и инвестиций, обогащает мое понимание того, что делаю и дает иногда новые идеи. Ощущение, как будто собираю мозаику из кусочков, приближаясь к тому, чтобы увидеть изображённое на ней.
     
    Последнее редактирование: 24 фев 2017
    seversantana, coradros, icejune и 8 другим нравится это.
  2. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    В последнее время по фунту выходит макроэкономическая статистика выше ожиданий, но Великобритания все равно находится в сложном положении и я с опаской встаю в лонг по фунту - только от нижних границ текущих диапазонов. Но сегодня вышла новость, на мой взгляд, принесшая существенную информацию в ситуацию по Брекзиту.
    Верховный суд вынес решение, что выход Великобритании из единой торговой зоны ЕС не может быть осуществлен без одобрения парламентом. Предыдущая существенная волна падения фунта, была вызвана опасениями, что реализуется жесткий сценарий Брекзита. Основанием послужили заявления Терезы Мэй о готовности самолично запустить в исполнение статью 50 (выход Великобритании из торговой зоны EC). Сегодняшнее решение верховного суда, можно сказать, обезопасило рынок от этого.
    Учитывая значение новости, я вошел в лонг по парам содержащим фунт на откате после первичного рывка. Новость о оставлении процентной ставки на прежнем уровне (а так же PMI сферы услуг выше ожиданий) помогли восходящему импульсу фунта.
    [​IMG]
    Я не стал держать сделки долго, закрыл на ближайших уровнях потому, что, считаю, любое движение фунта вверх сейчас ненадежным. И несмотря на ослабление доллара стоять в существенный лонг по фунту против доллара еще сильно рано.
    Кстати, GBPJPY даже не вышел из текущего диапазона:
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  3. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер


    Update


    Торговля:
    Торгую на трех счетах, один реальный и два демо. Отличаются они только риск-менеджментом и количеством сделок.
    Два демо создавал для набора статистики для возможного создания ПАММ в будущем. На своем реальном превышаю риски (10% допустимая просадка по открытым сделкам) и не наращиваю капитал. Там идет своего рода проектная работа - ввел сумму, увеличил до 200-300%, вывел. Это совсем не подходит для управления чужими средствами.
    На демо счетах стараюсь выстроить максимально эффективную и безопасную торговлю. Это, своего рода, форвард-тестинг и подбор оптимальных торговых параметров.
    Не уверен, что буду делать ПАММ счета в ближайшее время, сейчас в приоритете другие вещи, но получаются довольно показательные результаты. Доходности и волатильность эквити на счетах отличаются интересным образом. Хочу опубликовать статистику по всем трем счетам в начале следующего месяца с небольшим анализом.

    Образование:
    Прохождение курсов и чтение книг сейчас занимает много времени. Но замечаю, это дает свои плюсы. Тот трейдерский запал, который мог бы тратиться на переторговки и выискивание входов, направляется в полезное русло - на получение и усвоение новых знаний.
    Вот так выглядит сейчас мой план обучения:
    [​IMG]

    Проекты:
    Когда занимаешься самообразованием, постоянно приходят разные идеи, относящиеся к торговле, анализу, идеи для публикаций и тд. Приходится их все записывать и оставлять до лучших времен. Но один проект уже удалось немного проработать.
    Это метод, который позволяет проанализировать важные финансовые события за определенный период по всем основным классам активов (на основе данных из google trends) и отобразить их на наглядной круговой диаграмме. Назвал его Circle Financе. Думаю, на следующей неделе уже смогу показать эту забавную штуку. Сейчас делаю прототип в виде веб-сайта, на котором эти диаграммы будут собраны и публиковаться.
     
    Последнее редактирование: 20 ноя 2016
  4. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    [​IMG]
    Специализация Trading Strategies in Emerging Markets. ISB (Indian School of Business) Бета-тестирование.


    Записался на бета-тестирование специализации “Стратегии трейдинга на развивающихся рынках” из-за интересного содержания.
    На данный момент уже прошел первый из пяти курсов. Доступ к остальным еще не открыт, но ожидается открытие второго курса до конца месяца.

    Зачем
    По первому впечатлению, специализация несет в себе образ мысли и понятия, которыми оперируют институциональные трейдеры. Мне показалось интересным расширить свой кругозор в этом плане и попытаться применить какие-то вещи в розничной торговле. А, кстати, кто сказал, что я не сделаю хедж-фонд в будущем?:)
    Так же хочется понять, как работают автоматические торговые стратегии, использующие не только моментум, но и фундаментальные данные на рынках акций.
    Они обещают описать 8 типов работающих стратегий. Хочу, поняв принципы, придумать что-то свое и реализовать на quantopian. Давно смотрю на эту платформу, но понимаю, что мне не с чем прийти туда в данный момент. Не думаю, что алгоритмы на основе голого технического анализа сейчас перспективны.

    Качество
    Специализация находится на стадии бета-тестирования, материалы еще пока сырые. Постоянно встречаются опечатки и недоработки в слайдах. Кстати, несмотря на бета-тестирование, и возможность бесплатного прохождения, сертификаты об окончании все же платные (3680 рублей/курс).
    В целом, качество заметно отстает от известных университетов, но все же, как мне до сих пор кажется, большое преимущество - интересная структура. Огрехи курса можно легко компенсировать, находя дополнительную информацию по соответствующим темам, например, даже на сайте Investopedia.
    Отдельная тема, которая сначала забавляет, а потом начинает немного раздражать, это яркий индийский акцент и непонятная склонность лектора прочитывать все формулы на экране. От этого, порой, создается впечатление, что лекцию читает не живой человек, а индийский аналог Сири, запрограммированный озвучивать все формулы, поясняя, где верхний индекс, а где нижний и тд.

    [​IMG]
    Немного о пройденном курсе Trading Basics (Основы трейдинга)
    Многие ожидали бы в курсе с таким названием увидеть технический анализ, как входить по тренду, как ставить стопы. Но ничего подобного там и близко нет. Курс начинается с элементов фундаментального анализа фирм, потом идут модели цены, потом обсуждение понятия ликвидности и микроструктура рынка (ордера, особенности исполнения, расчет торговых издержек).
    Курс состоит из 4 недель:
    1. Финансовый учет, типы финансовых отчетов, их основные разделы

    2. Расчет финансовых коэффициентов на основе данных из финансовых отчетов

    3. Модели ценообразования на финансовых рынках (модели цены) CAPM, Arbitrage Pricing Model. (От себя скажу, разные модели порождают разные виды трейдинга и инвестирования, и понимание, что откуда берется, дает приятное понимания своего места в финансовом мире и логику игроков другого типа)

    4. Микроструктура рынка (как работает стакан ордеров, разнообразные типы ордеров и приоритетность их исполнения, понятие ликвидности и ее различные аспекты, расчет издержек торговли: явных (комиссии, спред) и, что более интересно, неявных (издержек от изменения цены, если ты работаешь большим объемом и он не исполняется мгновенно и от неполного исполнения ордеров).
    Я тут пишу сложно и умно, но на самом деле, там все дается очень тезисно, местами даже элементарно. Прошел этот курс, рассчитанный на четыре недели, за менее чем одну. Считаю, самое ценное то, что он (да и, похоже, вся специализация) дает логическую канву, по которой ты сам можешь искать дополнительную информацию.

    Подводя итог хочу сказать, не жалею потраченного времени. Посмотрим, как покажет себя эта специализация в следующих курсах.
     
    Последнее редактирование: 20 ноя 2016
  5. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Сейчас пристально слежу за ситуацией вокруг доллара. В целом, наблюдается такая тенденция, что существенно позитивная статистика по США уже не приводит к росту доллара. В то время, как нейтрально-позитивная статистика по Еврозоне приводит к укреплению Евро.
    Думаю причина в том, что в текущем боковике представлена равновесная зона цен, уже учитывающая декабрьское повышение ставки. А вероятность второго повышения процентной ставки (которое могло бы еще укрепить доллар по отношению к текущим уровням) в ближайшие пол года оценивается рынком как меньше 50%, по данным Fedwatch tool от CME. Только в июне 2017 это вероятность оценивается как более чем 50%.
    [​IMG]
    Здесь представлен часовой график EURUSD c прошлого четверга - c того момента, как EURUSD закончила падение и образовала диапазон.
    Началось это с выходного в США. Торговая активность была понижена, что способствовало остановке падения и коррекции EURUSD вверх. Потом в понедельник силу Евро прибавили прошедшие во Франции праймериз республиканской партии, где Франсуа Фийон был выбран кандидатом для участия в президентских выборах. По ожиданиям, он составит основную конкуренцию на выборах ультраправой Мари Ле Пен, которая является сторонником дезинтеграции и победа которой ослабила бы единую валюту.
    Следующее значимое информационное событие - доклад OECD о перспективах глобальной экономики. В нем был описан позитивный сценарий - США и Китай способны ускорить рост мировой экономики, если другие значимые экономики мира, в след за ними, примут стимулирующие меры фискальной политики. Доклад способствовал отходу доллара от верхней границы диапазона (синий уровень) и его укреплению.
    Укрепление доллара остановилось на зеленом уровне, чему способствовал доклад Марио Драге, который содержал положительный прогноз для экономики ЕС на 2017 год и положительную оценку работы экономики ЕС в 2016, не смотря на возникавшие трудности внешнего и внутреннего характера.
    Далее была достаточно неожиданная реакция на выход положительной статистики по США (GDP за III квартал и по незавершенным продажам на рынки недвижимости Pending Home Sales). Доллар не смог пробить салатовый уровень, сделав шип, отошел опять к верхней границе диапазона.
    Положительно-нейтральная статистика по Евроpоне (CPI вырос в соотвествии с ожиданиями) привела к еще одному тесту синего уровня границы диапазона.
    Сейчас пока писал пост вышел ADP прогноз по занятости в несекльскохозяйственном секторе. Он вышел достаточно сильно выше прогноза, но в свете вышесказанного, не уверен, что это существенно сможет укрепить доллар.

    Я в шорте по EURUSD, хотелось бы закрыть его на салатовом уровне, если рынок даст возможность.
     
    Последнее редактирование: 30 ноя 2016
    Luke, Live4More, f3tality и 3 другим нравится это.
  6. Han Solovich

    Han Solovich Начинающий

    Тебе весьма везет.
    [​IMG]
     
  7. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Да, повезло, весьма. Но, действительно, сильные данные выходят по доллару, если бы после такого ADP был бы пробой вверх из диапазона, было бы уже совсем странно.
     
  8. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Привет. У меня сейчас есть несколько минут (а может и часов:) пока моя девушка сделает все свои дела в ванной. Решил выпить кофе и подвести итоги года.
    Самое важное в трейдинге, что я получил за год, это опыт. Опыт работы на счетах с разной степенью риска. Было у меня и то, что можно назвать разгоном депозита. Также есть счет, на котором стараюсь торговать максимально адекватно.
    Четыре раза мне удалось “разгонять” 1000-2000 долларовые счета до 200 - 400%. Торговля на них велась с большим риском, и конечно не миновал меня эпичный классический слив счета, со всеми вытекающими психологическими последствиями. Счет на момент начала слива, был в плюсе на более чем 300%.
    В прошлом посте я обещал опубликовать статистику по моим счетам c комментариями. Я не забыл, но из за подготовки к поездке, а потом из за самого путешествия не имел возможности это сделать. Обещания свои сдержу, скину в одном из следующих постов графики эквити, с комментариями, как торговал в каждом случае. Сливной счет тоже там будет.
    Круговые финансовые диаграммы, которые анонсировал, также опубликую, когда вернусь к обычному режиму.
    Был опыт торговли, когда цена казалась очень предсказуемой, и наоборот, когда она опровергала все мои идеи и технические и фундаментальные. Удалось на собственной шкуре в очередной раз прочувствовать, что в такие моменты, ничего кроме принятия убытков и обрезания риска не помогает выжить на рынке, особенно при торговле с плечом.
    2 года в трейдинге - очень малый срок, поэтому много экспериментирую и учусь. Экспериментирую и с риском и со стратегиями. Пытаюсь не только исполнять “типовые сделки”, но также и понимать “уникальность момента” в фундаментальном плане и в плане настроения участников рынка, и использовать это.
    Уже есть много планов по дальнейшему обучению. Купил 2 курса на udemy по новогодней скидке, да и с прошлого года остался целый ряд незавершенных курсов и недочитанных книг. Подробней об этом тоже в следующих постах.
    Не могу сейчас с уверенностью сказать, можно ли стабильно “обыгрывать рынок”, но мне этот год принес профит. Без помощи трейдинга, не было бы у меня нового macbook pro, на котором набираю пост. Не сидел бы сейчас и не пил кофе в небольшом уютном номере-студии в Берлине. Одним словом, была бы тоска зеленая:)
    Всех с Новым Годом, продолжаем работать, не расслабляемся! :)
     
    Последнее редактирование: 9 янв 2017
    makar, Luke, VooDoo и 2 другим нравится это.
  9. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Немного поздно, но..
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    leks159rus, Boba Fett, Luke и 8 другим нравится это.
  10. Виталь, в виду большой общественной значимости (и полезности) предыдущий пост превращается в статью. Отсюда удалил, чтобы не плодить дублей.
     
    Последнее редактирование: 27 авг 2018
    Vitalyermilov, LeLiK и Luke нравится это.