Здесь только пробои

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Димка, 29 авг 2016.

  1. Димка

    Димка Старший трейдер

    Проспал профит - получил минус:)
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    LeLiK, Lustig и Мастер с йодом нравится это.
  2. Димка

    Димка Старший трейдер

    Еще одна сделка по фунтобаксу. Шпилька срезала пунктов 30 возможного профита, но на хлебушек хватит:)
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    LeLiK и Мастер с йодом нравится это.
  3. Димка

    Димка Старший трейдер

    Такая вот сделка закрылась. Не сразу она конечно пошла как планировалось но выбранный уровень стопа выдержал, а потом все пошло гладенько.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    LeLiK, Anton York, Lustig и 3 другим нравится это.
  4. Димка

    Димка Старший трейдер

    На прошлой неделе появилась одна идейка для создания торгового робота. Его входы должны быть основаны на показаниях индикатора Market Profile. Перекопал весь интернет - ничего подобного не нашел. Но уж очень сильно хотелось протестировать данную идею (очень секретная:)), решил начать разбираться с MQL и самому его написать. Убил неделю на прочтение справок, туторов, разбор кода самого индюка и кодов многих советников. Каким то чудом мне удалось разобраться как выдернуть нужные данные из пользовательского индюка и засунуть в советник, да и вообще разобраться как эти индюки и советники устроенны изнутри. Сегодня я его закончил с простыми параметрами (можно задать только SL и TP). Закинул в Тестер стратегий и о чудо - оно работает. В данный момент тестирую, буду крутить уровни SL и TP, если увижу какой нить боле-менее адекватный результат - начну добавлять фильтры для входов. Ну вот, в данный момент не торгую, весь погрузился в процесс создания данного робота.
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  5. Eugene

    Eugene Новенький

    Спреды и комиссии учел? Без них тесты не имеют смысла.
     
  6. Димка

    Димка Старший трейдер

    Спред учитывается конечно.
     
  7. Димка

    Димка Старший трейдер

    И так, погонял я свою "зверюгу". В принципе, учитывая что это для меня абсолютно новый опыт, я доволен. На дистанции в один месяц и таймфрейме М30 мне удалось получить такие вот результаты:
    [​IMG]
    [​IMG]
    максимальный риск на сделку здесь 3% от депо, торговля ведется микролотом (0,01).
    Сегодня допилил трейлинг стоп, теперь буду тестить с ним, посмотрим что получится. На данный момент основная задача - уменьшить показатель "Максимальная просадка".
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  8. Eugene

    Eugene Новенький

    Сделай такие же тесты, но на других отрезках времени, и покажи результат)
    То есть сделай тест за другой какой-нибудь месяц.
    Например, ты сделал этот тест за январь этого года. Сделай такой же тест с такими же параметрами за февраль и март.
     
  9. Димка

    Димка Старший трейдер

    Я это все обязательно сделаю, как правильно тестировать уже начитался (Форвард-тест называется). Тут просто веду дневник создания данного советника, он делается для себя, а значит тесты будут жесткими. Это только начало. А за совет спасибо, все впереди.
     
  10. Димка

    Димка Старший трейдер

    Сегодня тестировал "зверюгу" с трейлинг стопом. Удалось добиться еще лучшего результата.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Жаль что не удалось добиться уменьшения параметра "Просадка", но я не считаю ее критичной (меньше 20%).
    Так же прикрутил к советнику функцию перевода в БУ при прохождении заданного расстояния, тестирование показало примерно такой же результат как и с тралом.
    [​IMG]
    Завтра начинаю проводить Форвард-тест, буду гонять на разных временных промежутках с одними и теми же настройками.
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    Eugene нравится это.
  11. Eugene

    Eugene Новенький

    По какому принципу тралил и с какими параметрами?

    А вот тут самое сложное как раз и начнется)
     
  12. Димка

    Димка Старший трейдер

    При прохождении ценой в прибыль 35 пунктов - просто тянем за собой стоп.
    Это точно, думаю будет куча разочарований:)
     
    Eugene нравится это.
  13. Alex F

    Alex F Суслик

    Насчет трала при тестах - самое неудобное. Связано это с тем, что на 30 минутке одна волатильность (скажем, средний откат - 30 пунктов), а на 4 часах уже порядка 120 пунктов. Поэтому трал должен быть по текущему ТФ. Вариантов масса, как определять, самый простой - расчетом ATR для каждого ТФ.
     
    Димка нравится это.
  14. Димка

    Димка Старший трейдер

    Все правильно говоришь. Стратегия используемая в советнике предполагает торговлю на одной конкретной паре и ТФ М30, для них и подбирался защитный стоп и размер трала. Можно конечно и сделать чтобы он автоматом брался по ATR но тогда думаю его уж больно рано будет выбивать.
     
  15. Димка

    Димка Старший трейдер

    Промежуточный отчет Форвард тестирования.
    Он провалился. Такая вот печалька, в большинстве случаев на случайных временных промежутках с одними и теме же настройками сова сливала депо. Проанализировав километры графиков с тестовыми сделками было принято решение добавить фильтр для входа, им стал Стохастик с ТФ Н4 (рабочий ТФ советника М30). Результат стал гораздо лучше (стабильнее).
    Новые тесты показали такие вот результаты (период тестирования с марта 2015 по август помесячно, выбран случайно, риск на сделку 5% депо):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Результаты мне честно говоря понравились. А вот прогон совы через весь 2015 год, не слилась уже хорошо, но профит забирать надо было в начале августа, тогда депо достиг отметки в 270 баксов:)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Количество лосей подряд меня конечно огорчает, но я уже выяснил когда это бывает:
    - очень низкая волатильность на рынке, показания стохастика спорны но выпадают условия и осуществляется вход, зачастую обреченный на провал (тут боюсь ничего сделать не смогу, хотя думать буду).
    - очень большие свечи с длинными тенями, кароче всплески, и если осуществляется вход в неверном направлении - выбивает стопом, но сигнал на вход еще актуален и сова входит снова и снова, идет моментальна серия убыточных сделок ( это программно можно запретить, надо дописывать код).
    Кароче впереди еще куча работы и тестов, но и эти результаты меня радуют, я то знаю что они честные и никак не накручены.

    P.S. Отдельное спасибо Лёше за помощь в написании и разборе кода.
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  16. Eugene

    Eugene Новенький

    Так нет смысла добиваться того, чтобы с одними параметрами робот показывал профит на любых временных промежутках, это просто нереально и никогда этого не добьешься.
    Параметры надо периодически оптимизировать для каждого нового периода времени.
     
  17. Димка

    Димка Старший трейдер

    Да это понятно что надо периодически оптимизировать, но ты никогда не будешь знать будущее, а значит он как минимум должен быть стабилен на одних и тех же параметрах, результат когда он в один месяц поднимает допустим 80-90 баксов (у меня так получалось) а на следующий сливает депо меня не устраивает. Времени на отшлифовку у меня полно, молодой пока:)
     
  18. Eugene

    Eugene Новенький

    Да не будет он стабилен на одних и тех же параметрах. Иначе до пенсии будешь шлифовать это дело.
    Я как тестирую:
    1. Оптимизирую, например, параметры на истории за последний месяц.
    2. Запускаю его работать в течение следующего месяца.
    3. Записываю результаты за месяц.
    4. Повторяю много раз с 1-го по 3-ий пункты.

    И когда есть статистика за несколько таких циклов, тогда анализирую профитность в целом.
    То есть каждый цикл на основе новых параметров, оптимизированных на данных предыдущего цикла.
     
    Димка нравится это.
  19. Димка

    Димка Старший трейдер

    Это поправил, решение оказалось очень простым. Запустил тест на тех же параметрах и временном промежутке, результат улучшился на 30$, при начальном депо в 100$ думаю очень даже неплохо.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  20. Димка

    Димка Старший трейдер

    Переделал стопы - теперь уровни SL выставляются по "Профилю рынка". Но иногда они получались очень большими и как на зло цена их ловила, сделал чтобы если по профилю выходит больше 20 пунктов то устанавливается именно это фиксированное значение. В результате мой стоп плавает в диапазоне 3-20 пунктов в зависимости от ситуации на рынке. Результаты тестов такие:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Кароче, сова, как по мне, прошла все форвард-тесты и сейчас тестируется на демо-счете.
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    Qui-Gon Jinn нравится это.