Здесь только пробои

Да я уже и сам слетел на 50 места, надо было оккуратней.

 

Пример отработки ТТЕ на Природном газе, все четко по Россу, вход, выход у следующего крюка. На скрине есть еще шорт, он открыт просто от сопротивления.

 

Закрылся по Тейкпрофиту, очень четкий шорт получился - сопротивление и вылет за Боли.

 

Решил попробовать себя на фондовом рынке США (CFD от RoboForex счет Stocks). Для начала изучил платформу на демо-счете, попробовал/проверил что там да как работает.
Понравилось. Пришло время реальной торговли. На данный момент держу позиции по трем акциям (плечо 1:2), все они уже вышли в профит и отбили комиссии за вход:
Flexion Therapeutics (FLXN) - отличная компания с прекрасными перспективами. Здесь планирую держать покупки долго, постоянно отслеживаю по ней новости.

Спойлер: FLXN

Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) - биотехнологическая компания которая борется с холестерином, и у них это неплохо получается. Тут возможно буду выходить на подходе цены к уровню в 57$, но все будет зависеть от сложившейся ситуации и новостей по компании.

Спойлер: ESPR

Ultra Clean Holdings (UCTT) - компания разрабатывает и поставляет критические системы и подсистемы для основного полупроводникового оборудования и плоских панелей.
Компания в данный момент выглядит несколько хуже чем рынок полупроводников в целом, а он сейчас силен (красная линия на графике). Думаю у нее есть перспективы для роста. А довольно таки хороший уровень с низкой ценой и скрытая дивергенция просто заставили меня войти в лонг. Выход вижу в районе 34$.

Спойлер: UCTT

Ну пока как то так. Периодически буду здесь выкладывать изменения в этих сделках, ну и показывать новые входы.

 

Здесь собственно все идет отлично, на прошлой неделе компания объявила о коммерческом запуске своего нового продукта. Держим.

А вот ESPR просто радует. Уровень от которого шли продажи был отлично пробит. Сейчас скорее всего будет откат или рендж в котором я сидеть не хочу, для выхода поставил стоп на уровень 58.23, а это даже больше чем планировалось взять. На откате можно будет снова взять. А может цена полетит и выше, посмотрим.

Тут не все так радужно. Цена провалилась вместе со всем сектором. Не думаю что она будет и дальше падать но может сейчас застрять в рендже, чего мне очень не хочется. Будем смотреть, может выйду.

Еще появилась новая сделка.

Цена ICON уже 2 года находится в диапазоне 5-10$. Недавно она здорово провалилась и я решил попробовать подобрать ее на этих низких ценах. Посмотрим что из этого получится, в любом случае это будет затяжная сделка.

 

Если мои предположения сбудутся то возможно скоро буду открывать лонг по Manhattan Associates, Inc.(MANH)

 

Сделку продержал ровно месяц и закрыл таки по 57$. Здорово сглупил, надо было сделать это гораздо раньше, понятно было что развернется, да и индюки кричали об этом. А вот цены на которой стоял мой стоп вообще не было

 

Отличная быстрая сделка по S&P 500. Тренд тут последние пару лет только восходящий с мелкими откатами в 20-100$. Именно в таком откатике я и зашел.На ТФ Н4 цена откатилась ниже МА, стох поднимается из перепроданности, MACD растет. Звезды сошлись - вход и профит. Полученный от этой сделки профит перекрывает возможные потери по UCTT и ICON если они закроются по стопам, а FLXN уже в БУ.

 

В понедельник была открыта еще одна сделка. Жертвой стала Ichor Holdings, Ltd.

У границ Боли цена нарисовала W фигуру, стох начал подниматься из перепроданности, МАКД вверх, и все это происходит на поддержке.

 

Сегодня первый раз в этом году открыл терминал. Результаты:
FLXN спустя 2,5 месяца вчера закрылся по стопу почти в БУ. Резкое движение вниз, фундаментала для него не нашел. Ну и черт с ним, освободилась маржа для новых сделок.

Этот радует. Вчера были оглашены предварительные итоги за 4 квартал которые превзошли прогнозы.

UCTT

Да, ее пока я отдыхал немного поболтало но сейчас она красиво вышла и опять в плюсе, выглядит довольно симпатично, жду роста.

ICON

Ну совсем не зашла, наверно скоро закроется по стопу.

 

Ага, роста. Выбило по стопу.

 

Мда, фонда падает последние дни. Закрылся лонг по ICHR, ну тут хоть в нормальную прибыль.

Ну и раз дневник называется "Здесь только пробои" - пробой скопления на SP500, ТФ минутка. Шорт перекрыл убыток по UCTT, еще и осталось.

 

Ну что, как робот?

 

Пока заброшен, хотя в принципе нормально работал но под постоянным контролем. Обязательно к нему вернусь, есть идеи как усовершенствовать алгоритм.

 

170 баксов с покупки всего двух акций
Решил взглянуть как там поживает моя давняя сделка на демке, от 30.10.2017.
Оказалось что цена на данную акцию с момента покупки выросла почти в 3 раза, не плохо так. Условный профит от покупки всего лишь 2 акций на текущий момент составляет 173$. Такие вот инвестиции

 

Прогноз по AUD/CAD

 

Чет заброшен дневник у меня. Последние месяца три отдыхал от трейдинга и всего что с ним связано, переодически был в отпуске, проветривал башку. Жил на даче где нет нормального интернета и это круто. Можно заняться разными накопившимеся делами, походить на море, поиграть с детьми. Кароче полезно иногда. Но вот я вернулся к цивилизации, до следующего лета. Вернусь и к трейдингу. Уже понаоткрывал кучу сделок - так прикольно

 

Полезно, да. Отдых от трейдинга нужен, на себе уже тоже проверил.

 

Решил наконец то попробовать собрать в кучу все мысли, идеи, наблюдения и попробовать описать свою торговлю (ТС). Данным подходом пользуюсь больше года, думаю это дает мне право утверждать что ТС работает. У меня работает.

В данной ТС используется только один инструмент - Ленты Боллинжера. Это основа всей ТС, все строится именно на показаниях данного индюка, а показывает он многое. При стандартных параметрах индикатора (Период:20, Отклонения:2) мы имеем вероятность 90% того что цена останется внутри Лент и 10% что цену швыронет за Ленты. Но 10% это довольно таки мало, психоз, всплеск, проба. Мы будем считать что 90% значений которые внутри Лент это нормально, а те 10% что за Лентами это ненормальные значения цены и она будет стремится вернутся в те 90%, то есть назад в Ленты.

Еще у Лент есть такая суперсила - при правильном, хорошем движении цены Ленты расширяются. Да, это так и чуда здесь нету - всё вытекает из самой формулы индикатора, но в этот лес я не полезу. Кому интересен сам индюк, можете почитать эту статью. Так вот, а если движение ложное или не очень динамичное то Ленты реагировать, расширятся, не будут, ну как минимум противоположная движению цены. Такое расширение будет означать зарождение или продолжение импульса цены и само по себе уже хороший сигнал для входа в сделку.
Вот пример правильного движения (правильное/неправильное решаю я, это моя ТС):

Но бывает все не так красиво. На скриншоте ниже движение вроде как есть, но оно не очень. Ленты почти не расширяются (нет таких пузырей как выше) и откаты слишком глубокие, кароче бяка. Но бывает и хуже. Вообщем неправильное движение.

Так, с Лентами Боллинжера вроде все. Еще для полного понимания того что я тут наваял хорошо бы быть знакомым с трудами Джо Росса. Понимание того как зарождается и развивается тренд у меня из его книг и как следствие на некоторых скринах будут обозначены такие клевые штуки как Rh, ТТЕ, скопление и 1-2-3. Думаю многим они знакомы и останавливаться на этом я не буду, а то прийдется переписать сюда половину книги "Торговля с крюками Росса".

Перейдем к самой торговле. Самое главное - мы входим только по тренду, по тренду старших ТФ, а это Д1 или Н4. Что значит или? Все просто, на одном из них в данный момент может быть боковик. Вот примерно как на скриншоте ниже.

Для удобной работы нам надо будет видеть одновременно четыре разных ТФ интересующего актива. В моем случае это ТФ: М15, Н1, Н4 и Д1. Можно взять и другие, в зависимости от стиля торговли, например: H1, H4, D1, W1 или М5, М30, Н1, Н4. Думаю ТС все также будет работать. Вот как это выглядит у меня

Теперь главное. Что нам искать на этих графиках, покупать или продавать?
Нас будет интересовать три расклада:
1. На нескольких из наших четырех ТФ одновременно расширяются Ленты - это отличный момент для входа в сделку. Дополнительным бонусом будет если в этот момент на одном или нескольких ТФ пробивается Rh, скопление или точка №2 формации 1-2-3.
Пример

2. Пробой/прокол/вылет за Ленту против тренда со старшего/старших ТФ, без реакции Ленты на этот пробой. Это мой любимый случай. По сути, это попытка поймать конец отката с довольно неплохими шансами. Что круто, при таком входе получается довольно таки коротенький стоп и можно войти приличным объемом. Лично я предпочитаю искать/делать как можно больше таких входов, объемом чуть меньше чем позволяет РМ. Это здорово повышает шансы на успех. Пойманные лоси довольно таки мелкие и успешные сделки в легкую их перекрывают. По моим прикидкам соотношение риск/профит в таких входах начинается от 1:3 и до 1:30 (да, я не ошибся, в некоторых сделках первоначальный стоп бывает 2-3 пункта!).
Пример

Спойлер: ещё пример

3. Ну а третий случай - просто Граалище (шутка). Здесь все просто, объединяем первый и второй способы входа и получаем действительно отличную сделку, в большинстве случаев. Нас будет интересовать пробой ленты против тренда на одном/двух ТФ с одновременным их расширением по тренду на старших ТФ.
Пример

Это почти идеальные примеры для входов, на практике разумеется все это происходит с разными нюансами, виденьем конкретной ситуации, но первоначально отталкиваемся от данных трех сетапов.
А вообще Ленты Боллинжера - инструмент очень мощный и думаю может дополнить любую существующую стратегию. Можно просто использовать для подтверждения разворотов, окончания откатов в своей ТС.
Пример

Что по поводу стопов и тейков? Лично я первоначальные стопы люблю короткие и ставлю их прям за ближайшей вершиной или шпилькой которая пробила ленту. Тейки ставлю очень редко и без особого смысла, могу поставить на размер дневного диапазона ходьбы данной пары, на глаз. Просто для того чтобы если вдруг психанет - пофиксилась прибыль, а так сделки всегда закрываются руками либо то стопу в прибыли. Стопы я двигаю довольно агрессивно, быстро стараюсь перевести в БУ и при сильном движении тащу его почти за ценой. Если вижу что цена резко рванула в нашем направлении и начинает пробивать ленты сильно - сразу выхожу. Так я фиксирую нормальную прибыль а не жду пока резкий откат ее всю сожрет, если же отката нет то не приходится сидеть день или даже несколько дней в боковике, а вот боковик после такого рывка обеспечен точно.
Ну как то так, все очень просто. Ладно хватит этого словоблудия, дальше будут просто скрины-примеры, думаю там все понятно, старался подобрать удачные.

Спойлер: Пример 1

Спойлер: Пример 2

Спойлер: Пример 3

Спойлер: Пример 4

Спойлер: Пример 5

Спойлер: Пример 6

Спойлер: Пример 7

Спойлер: Пример 8

Спойлер: Пример 9

Спойлер: Пример 10

Спойлер: Пример 11

Спойлер: Пример 12

P.S. Всегда готов к обсуждению, выслушаю идеи и вопросы, пишите. Сам же постараюсь периодически выкладывать скрины интересных уже сложившихся своих входов.

 

Несколько последних сделок по ТС описанной выше. Думаю по скринам будет понятно что да как.

Спойлер: EURGBP_160919 Вход

Спойлер: EURGBP_160919 Выход

Спойлер: NZDUSD_160919 Вход

Спойлер: NZDUSD_170919 Выход

Спойлер: EURUSD_130919 Вход

Спойлер: EURUSD_160919 Держу

Спойлер: EURUSD_170919 Закрылась по SL на этом скрине